Сравнение XDEB.DE с MOTG
XDEB.DE (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) and MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) are both Global Equities funds - XDEB.DE tracks the MSCI ACWI NR USD while MOTG tracks the Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XDEB.DE returned 5.84%/yr vs 7.40%/yr for MOTG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. XDEB.DE charges 0.25%/yr vs 0.52%/yr for MOTG.
Доходность
Сравнение доходности XDEB.DE и MOTG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XDEB.DE торгуется в EUR, в то время как MOTG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MOTG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XDEB.DE показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у MOTG с доходностью 2.59%.
XDEB.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- 6.67%
MOTG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- -2.91%
- С начала года
- 2.59%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 10.70%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDEB.DE и MOTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 5.29% | -1.27% | 17.84% | 3.65% | -4.26% | 24.29% | -6.66% | 26.15% | -2.81% |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 2.59% | 11.10% | 16.52% | 7.68% | -5.85% | 23.26% | 6.50% | 33.37% | -5.20% |
Correlation
The correlation between XDEB.DE and MOTG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between XDEB.DE and MOTG has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEB.DE vs. MOTG — Ранг доходности на риск
XDEB.DE
MOTG
Сравнение XDEB.DE c MOTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDEB.DE | MOTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.70 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.92 | 1.98 | +0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDEB.DE и MOTG
Максимальная просадка XDEB.DE за все время составила -28.56%, что меньше максимальной просадки MOTG в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEB.DE и MOTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEB.DE | MOTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.56% | -31.22% | +2.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -11.37% | +6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -16.62% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.02% | -16.62% | +3.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -3.70% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -4.26% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 3.99% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEB.DE и MOTG
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) имеют волатильность 2.38% и 2.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEB.DE | MOTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 2.42% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | 9.96% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 12.86% | -4.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.16% | 14.42% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.72% | 17.24% | -4.52% |
Сравнение комиссий XDEB.DE и MOTG
XDEB.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MOTG в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEB.DE и MOTG
XDEB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 17.77% | 17.75% | 5.60% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 3.91% | 0.45% |
XDEB.DE Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEB.DE and MOTG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEB.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEB.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.
XDEB.DE tracks MSCI ACWI NR USD, while MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: DWS and VanEck. Their fees differ too: 0.25% for XDEB.DE and 0.52% for MOTG.
Подберите оптимальное распределение для XDEB.DE и MOTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор