PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSMAX с VEUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSMAX с VEUSX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and VEUSX (Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSMAX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index, while VEUSX is a Europe Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VSMAX returned 11.48%/yr vs 9.96%/yr for VEUSX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VEUSX.

Доходность

Сравнение доходности VSMAX и VEUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSMAX показывает доходность 14.59%, что значительно выше, чем у VEUSX с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции VEUSX по среднегодовой доходности: 11.48% против 9.96% соответственно.

VSMAX

1 день
2.58%
1 месяц
3.08%
С начала года
14.59%
6 месяцев
12.93%
1 год
27.91%
3 года*
16.37%
5 лет*
6.83%
10 лет*
11.48%

VEUSX

1 день
2.88%
1 месяц
1.75%
С начала года
7.24%
6 месяцев
9.41%
1 год
17.27%
3 года*
16.77%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSMAX и VEUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		14.59%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		7.24%35.41%2.01%19.99%-16.06%16.28%6.43%24.22%-14.81%27.04%

Correlation

The correlation between VSMAX and VEUSX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2001 г.

0.68

The correlation between VSMAX and VEUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSMAX и VEUSX

Секторы
VSMAX
VEUSX

Промышленность

20.8%
19.5%

Технологии

17.2%
8.3%

Финансовые услуги

12.6%
23.9%

Потребительский циклический сектор

11.3%
6.8%

Здравоохранение

11.1%
12.1%

Недвижимость

7.6%
1.5%

Сырьевые материалы

4.8%
5.4%

Энергетика

4.7%
5.3%

Потребительский защитный сектор

3.4%
8.5%

Коммунальные услуги

3.3%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.3%

Промышленность

VSMAX
20.8%
VEUSX
19.5%

Технологии

VSMAX
17.2%
VEUSX
8.3%

Финансовые услуги

VSMAX
12.6%
VEUSX
23.9%

Потребительский циклический сектор

VSMAX
11.3%
VEUSX
6.8%

Здравоохранение

VSMAX
11.1%
VEUSX
12.1%

Недвижимость

VSMAX
7.6%
VEUSX
1.5%

Сырьевые материалы

VSMAX
4.8%
VEUSX
5.4%

Энергетика

VSMAX
4.7%
VEUSX
5.3%

Потребительский защитный сектор

VSMAX
3.4%
VEUSX
8.5%

Коммунальные услуги

VSMAX
3.3%
VEUSX
4.8%

Коммуникационные услуги

VSMAX
3.1%
VEUSX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VSGAXVSMAX с VBVSMAX с VOOVSMAX с VBRVSMAX с IWM
Часто сравнивают с VEUSX:
VEUSX с VTIAXVEUSX с VOOVEUSX с VFIAXVEUSX с VPLVEUSX с REREXVEUSX с VAIGXVEUSX с VIHAX

Доходность на риск

VSMAX vs. VEUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VEUSX
Ранг доходности на риск VEUSX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSMAX c VEUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSMAXVEUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.17

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.73

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

1.54

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.42

5.65

+5.77

VSMAX vs. VEUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSMAX на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VEUSX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSMAX и VEUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSMAX и VEUSX

Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что меньше максимальной просадки VEUSX в -63.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и VEUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSMAXVEUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.68%

-63.28%

+3.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-11.97%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-13.96%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.14%

-32.72%

+4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.82%

-36.87%

-4.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.99%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.68%

-12.94%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.26%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VSMAX и VEUSX

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) имеют волатильность 5.47% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSMAXVEUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.60%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.32%

13.15%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

15.72%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.47%

+3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

18.24%

+3.35%

Сравнение комиссий VSMAX и VEUSX

VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VEUSX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSMAX и VEUSX

Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VEUSX в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares		2.76%2.84%3.58%3.13%3.22%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.19%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VSMAX and VEUSX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEUSX has higher volatility (5.60%) compared to VSMAX (5.47%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs VEUSX's -63.28%.

VSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSMAX и VEUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор