Сравнение VSMAX с TNVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX).
VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. TNVIX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 12 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и TNVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSMAX и TNVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 6.91% | 13.91% | 11.48% | 21.31% | -11.37% | 21.85% | 11.33% | 19.81% | -14.34% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у TNVIX с доходностью 6.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSMAX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции TNVIX немного впереди с 10.69%.
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
TNVIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 6.91%
- 6 месяцев
- 9.38%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSMAX и TNVIX
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TNVIX в 0.95%.
Доходность на риск
VSMAX vs. TNVIX — Ранг доходности на риск
VSMAX
TNVIX
Сравнение VSMAX c TNVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSMAX | TNVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.02 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.27 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.12 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 7.98 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSMAX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.51 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VSMAX и TNVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и TNVIX
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TNVIX в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
TNVIX 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund | 3.70% | 3.95% | 8.76% | 3.82% | 2.51% | 7.05% | 0.47% | 1.74% | 1.58% | 1.87% | 1.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и TNVIX
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что больше максимальной просадки TNVIX в -42.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и TNVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSMAX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -42.75% | -16.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -13.34% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -25.61% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -42.75% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -7.12% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.75% | -6.27% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.54% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и TNVIX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и 1290 GAMCO Small/Mid Cap Value Fund (TNVIX) имеют волатильность 6.82% и 6.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSMAX | TNVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.82% | 6.79% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 11.89% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 20.74% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 19.78% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.08% | +0.46% |