Сравнение VSMAX с MOPIX
VSMAX (Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares) and MOPIX (MainStay WMC Small Companies Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VSMAX returned 11.23%/yr vs 9.32%/yr for MOPIX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. VSMAX charges 0.05%/yr vs 0.97%/yr for MOPIX.
Доходность
Сравнение доходности VSMAX и MOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSMAX показывает доходность 19.16%, что значительно ниже, чем у MOPIX с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции VSMAX превзошли акции MOPIX по среднегодовой доходности: 11.23% против 9.32% соответственно.
VSMAX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 12.88%
- С начала года
- 19.16%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 11.23%
- Всё время*
- 9.05%
MOPIX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 23.31%
- С начала года
- 30.89%
- 1 год
- 50.71%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 9.32%
- Всё время*
- 9.61%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VSMAX и MOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 19.16% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
MOPIX MainStay WMC Small Companies Fund | 30.89% | 12.69% | 16.07% | 10.97% | -19.00% | 17.55% | 10.04% | 17.70% | -16.42% | 15.68% |
Correlation
The correlation between VSMAX and MOPIX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.95 |
The correlation between VSMAX and MOPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSMAX vs. MOPIX — Ранг доходности на риск
VSMAX
MOPIX
Сравнение VSMAX c MOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) и MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSMAX | MOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.46 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 5.39 | -2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 19.53 | -7.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSMAX и MOPIX
Максимальная просадка VSMAX за все время составила -59.68%, что меньше максимальной просадки MOPIX в -68.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSMAX и MOPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSMAX | MOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.68% | -68.08% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.97% | -9.84% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -26.99% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.14% | -32.60% | +4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.82% | -48.01% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.97% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -9.08% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.70% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSMAX и MOPIX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) составляет 4.12%, в то время как у MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что VSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSMAX | MOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.06% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 15.41% | -3.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 19.50% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.69% | 22.85% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 23.43% | -1.90% |
Сравнение комиссий VSMAX и MOPIX
VSMAX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MOPIX в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSMAX и MOPIX
Дивидендная доходность VSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности MOPIX в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOPIX MainStay WMC Small Companies Fund | 0.12% | 0.15% | 0.39% | 0.33% | 2.34% | 29.42% | 0.00% | 0.50% | 18.09% | 8.32% | 0.59% | 0.37% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.17% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VSMAX and MOPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MOPIX has higher volatility (6.06%) compared to VSMAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, VSMAX dropped -59.68% vs MOPIX's -68.08%.
MOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSMAX и MOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор