Сравнение MOPIX с BIAYX
MOPIX (MainStay WMC Small Companies Fund) and BIAYX (Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 3 years, MOPIX returned 21.55%/yr vs 13.97%/yr for BIAYX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MOPIX charges 0.97%/yr vs 1.08%/yr for BIAYX.
Доходность
Сравнение доходности MOPIX и BIAYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOPIX показывает доходность 30.52%, что значительно выше, чем у BIAYX с доходностью 17.81%.
MOPIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.79%
- 6 месяцев
- 23.08%
- С начала года
- 30.52%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 9.33%
BIAYX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 2.78%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 17.81%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOPIX и BIAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOPIX MainStay WMC Small Companies Fund | 30.52% | 12.69% | 16.07% | 10.97% | -19.00% | 3.93% |
BIAYX Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund | 17.81% | 9.44% | 6.80% | 17.39% | -20.21% | 1.09% |
Correlation
The correlation between MOPIX and BIAYX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г. | 0.92 |
The correlation between MOPIX and BIAYX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOPIX vs. BIAYX — Ранг доходности на риск
MOPIX
BIAYX
Сравнение MOPIX c BIAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOPIX | BIAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.28 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.95 | 2.56 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.35 | 8.87 | +9.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOPIX и BIAYX
Максимальная просадка MOPIX за все время составила -68.08%, что больше максимальной просадки BIAYX в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOPIX и BIAYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOPIX | BIAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.08% | -31.81% | -36.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.84% | -11.02% | +1.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.99% | -23.51% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -1.80% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.09% | -12.51% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.17% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOPIX и BIAYX
MainStay WMC Small Companies Fund (MOPIX) и Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund (BIAYX) имеют волатильность 4.62% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOPIX | BIAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 4.41% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 13.05% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.17% | 17.58% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.86% | 20.62% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.38% | 20.62% | +2.76% |
Сравнение комиссий MOPIX и BIAYX
MOPIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии BIAYX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOPIX и BIAYX
Дивидендная доходность MOPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности BIAYX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIAYX Brown Advisory Sustainable Small-Cap Core Fund | 3.71% | 4.37% | 0.73% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOPIX MainStay WMC Small Companies Fund | 0.12% | 0.15% | 0.39% | 0.33% | 2.34% | 29.42% | 0.00% | 0.50% | 18.09% | 8.32% | 0.59% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
MOPIX and BIAYX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOPIX has higher volatility (4.62%) compared to BIAYX (4.41%). In terms of maximum drawdown, MOPIX dropped -68.08% vs BIAYX's -31.81%.
MOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOPIX и BIAYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор