PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSLU с TEXN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).

VSLU и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSLU - это активно управляемый фонд от Applied Finance. Фонд был запущен 29 апр. 2021 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VSLU и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSLU и TEXN

2026 (YTD)2025
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		-3.52%16.16%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		11.72%8.16%

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность -3.52%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 11.72%.

VSLU

1 день
2.13%
1 месяц
-3.33%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.04%
1 год
22.38%
3 года*
19.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.07%
С начала года
11.72%
6 месяцев
8.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с QUALVSLU с VTIVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с QQQTEXN с XOEXTEXN с VTITEXN с MGCTEXN с XMAGTEXN с QDTETEXN с SPY

Сравнение комиссий VSLU и TEXN

VSLU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF
TEXN
iShares Texas Equity ETF

Доходность на риск

VSLU vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSLUTEXNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.02

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSLU vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSLUTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.89

-1.13

Корреляция

Корреляция между VSLU и TEXN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и TEXN

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности TEXN в 1.14%

TTM20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.48%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.14%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSLU и TEXN

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и TEXN.

Загрузка...

Показатели просадок

VSLUTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-6.34%

-17.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-1.37%

-3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-1.27%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и TEXN

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSLUTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

14.82%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.28%

14.82%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

14.82%

+1.46%