Сравнение VSLU с IVSS
VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) and IVSS (Applied Finance IVS US SMID ETF) are both exchange-traded funds - VSLU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Applied Finance, while IVSS is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Applied Finance. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSLU charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for IVSS.
Доходность
Сравнение доходности VSLU и IVSS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSLU показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у IVSS с доходностью 13.28%.
VSLU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 25.46%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- —
IVSS
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 13.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSLU и IVSS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 6.60% | 0.81% |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 13.28% | -0.02% |
Correlation
The correlation between VSLU and IVSS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSLU vs. IVSS — Ранг доходности на риск
VSLU
IVSS
Сравнение VSLU c IVSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Applied Finance IVS US SMID ETF (IVSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSLU | IVSS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSLU | IVSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.90 | -1.03 |
Просадки
Сравнение просадок VSLU и IVSS
Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки IVSS в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и IVSS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSLU | IVSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.86% | -8.31% | -15.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | 0.00% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.89% | -1.82% | -3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSLU и IVSS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSLU | IVSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 15.24% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 15.24% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 15.24% | +0.89% |
Сравнение комиссий VSLU и IVSS
VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии IVSS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSLU и IVSS
Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности IVSS в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 0.06% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSLU Applied Finance Valuation Large Cap US ETF | 0.43% | 0.46% | 0.60% | 0.60% | 0.99% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
VSLU and IVSS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VSLU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSLU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for IVSS.
VSLU has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.06% for IVSS.
VSLU is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVSS is Mid Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.49% for VSLU and 0.59% for IVSS.
Подберите оптимальное распределение для VSLU и IVSS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор