PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSLU с IUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VSLU is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past 5 years, VSLU returned 14.17%/yr vs 13.72%/yr for IUS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VSLU charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности VSLU и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSLU показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 16.26%.

VSLU

1 день
0.71%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.46%
1 год
25.46%
3 года*
22.08%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

IUS

1 день
0.47%
1 месяц
4.37%
С начала года
16.26%
6 месяцев
16.49%
1 год
34.28%
3 года*
21.21%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSLU и IUS

2026 (YTD)20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		6.60%21.52%23.80%26.79%-16.05%14.05%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		16.26%16.94%16.51%20.79%-8.34%12.99%

Correlation

The correlation between VSLU and IUS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г.

0.87

The correlation between VSLU and IUS shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSLU и IUS

Секторы
VSLU
IUS

Технологии

36.3%
22.4%

Коммуникационные услуги

14.7%
14.7%

Здравоохранение

11.6%
12.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.7%

Финансовые услуги

9.4%
6.8%

Промышленность

7.4%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.4%

Энергетика

2.3%
10.9%

Коммунальные услуги

1.2%
1.0%

Сырьевые материалы

1.1%
3.3%

Недвижимость

0.8%
0.5%

Технологии

VSLU
36.3%
IUS
22.4%

Коммуникационные услуги

VSLU
14.7%
IUS
14.7%

Здравоохранение

VSLU
11.6%
IUS
12.8%

Потребительский циклический сектор

VSLU
11.0%
IUS
10.7%

Финансовые услуги

VSLU
9.4%
IUS
6.8%

Промышленность

VSLU
7.4%
IUS
9.7%

Потребительский защитный сектор

VSLU
4.3%
IUS
7.4%

Энергетика

VSLU
2.3%
IUS
10.9%

Коммунальные услуги

VSLU
1.2%
IUS
1.0%

Сырьевые материалы

VSLU
1.1%
IUS
3.3%

Недвижимость

VSLU
0.8%
IUS
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с VTIVSLU с QUALVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

VSLU vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSLUIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
3.36

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.65

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.61

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

5.60

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

23.98

-11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSLU vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 2.04, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSLUIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

3.36

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.86

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VSLU и IUS

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSLUIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-34.67%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-6.15%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-15.61%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-18.72%

-5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-3.86%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.43%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и IUS

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что VSLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSLUIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.39%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.42%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

10.26%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

15.00%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

18.04%

-1.91%

Сравнение комиссий VSLU и IUS

VSLU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и IUS

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.43%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSLU and IUS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSLU has higher volatility (2.56%) compared to IUS (2.39%). In terms of maximum drawdown, VSLU dropped -23.86% vs IUS's -34.67%.

On 5-year performance, VSLU leads with 14.17% vs 13.72% for IUS. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSLU has performed better with a 14.17% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for VSLU.

IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.43% for VSLU.

They also come from different issuers: Applied Finance and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for VSLU and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSLU и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор