PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSLU с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSLU с DFND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSLU (Applied Finance Valuation Large Cap US ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VSLU is actively managed, while DFND is passively managed. Over the past 5 years, VSLU returned 14.17%/yr vs 4.54%/yr for DFND. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VSLU charges 0.49%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности VSLU и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

VSLU

1 день
0.71%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.46%
1 год
25.46%
3 года*
22.08%
5 лет*
14.17%
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.06%
1 год
1.01%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSLU и DFND

2026 (YTD)20252024202320222021
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		6.60%21.52%23.80%26.79%-16.05%14.05%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%12.95%

Correlation

The correlation between VSLU and DFND is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2021 г.

0.46

Over the past year, the correlation between VSLU and DFND has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VSLU и DFND

Секторы
VSLU
DFND

Технологии

36.3%
24.8%

Коммуникационные услуги

14.7%
0.8%

Здравоохранение

11.6%
10.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
3.5%

Финансовые услуги

9.4%
18.2%

Промышленность

7.4%
17.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.2%

Энергетика

2.3%
1.7%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Сырьевые материалы

1.1%
4.3%

Недвижимость

0.8%
2.0%

Технологии

VSLU
36.3%
DFND
24.8%

Коммуникационные услуги

VSLU
14.7%
DFND
0.8%

Здравоохранение

VSLU
11.6%
DFND
10.7%

Потребительский циклический сектор

VSLU
11.0%
DFND
3.5%

Финансовые услуги

VSLU
9.4%
DFND
18.2%

Промышленность

VSLU
7.4%
DFND
17.1%

Потребительский защитный сектор

VSLU
4.3%
DFND
4.2%

Энергетика

VSLU
2.3%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

VSLU
1.2%
DFND

-

Сырьевые материалы

VSLU
1.1%
DFND
4.3%

Недвижимость

VSLU
0.8%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с VSLU:
VSLU с VTIVSLU с QUALVSLU с SPYVSLU с VOOVSLU с AAAUVSLU с FXAIXVSLU с SPMO
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

VSLU vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSLU
Ранг доходности на риск VSLU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSLU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSLU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSLU: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSLU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSLU: 6868
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSLU c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSLUDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
0.11

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
0.24

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.04

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

0.35

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

0.64

+11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSLU vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSLU на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSLU и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSLUDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

0.11

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.21

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.36

+0.51

Просадки

Сравнение просадок VSLU и DFND

Максимальная просадка VSLU за все время составила -23.86%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSLU и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSLUDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.86%

-22.65%

-1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-3.44%

-5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-12.56%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.86%

-22.65%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-3.69%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-5.70%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.71%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VSLU и DFND

Applied Finance Valuation Large Cap US ETF (VSLU) имеет более высокую волатильность в 2.56% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VSLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSLUDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

0.00%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

6.13%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

10.92%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

22.45%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.13%

19.08%

-2.95%

Сравнение комиссий VSLU и DFND

VSLU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSLU и DFND

Дивидендная доходность VSLU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
VSLU
Applied Finance Valuation Large Cap US ETF		0.43%0.46%0.60%0.60%0.99%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSLU and DFND have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSLU has higher volatility (2.56%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, VSLU dropped -23.86% vs DFND's -22.65%.

On 5-year performance, VSLU leads with 14.17% vs 4.54% for DFND. On fees, VSLU is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSLU has performed better with a 14.17% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSLU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

DFND has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.43% for VSLU.

They also come from different issuers: Applied Finance and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.49% for VSLU and 1.50% for DFND.

VSLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSLU и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор