Сравнение VSIGX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
VSIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 4 авг. 2010 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIGX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIGX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | -0.49% | 7.36% | 1.65% | 4.39% | -10.69% | -2.60% | 7.65% | 6.26% | 1.35% | 1.58% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIGX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.28% против 1.88% соответственно.
VSIGX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.28%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIGX и FEUGX
VSIGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
VSIGX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
VSIGX
FEUGX
Сравнение VSIGX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIGX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 3.06 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 7.86 | -6.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 2.73 | -1.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 9.44 | -7.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 32.30 | -27.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 3.06 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 1.68 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.51 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.97 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между VSIGX и FEUGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIGX и FEUGX
Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIGX Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.47% | 3.76% | 3.95% | 2.70% | 1.71% | 1.66% | 2.21% | 2.21% | 2.05% | 1.67% | 1.56% | 1.70% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок VSIGX и FEUGX
Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.15% | -18.32% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.40% | -0.53% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.07% | -3.05% | -12.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.15% | -3.17% | -12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.32% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -1.15% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.16% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIGX и FEUGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIGX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.23% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 0.96% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.79% | 1.56% | +2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.31% | 1.48% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 1.25% | +3.20% |