PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VSIGX с FEUGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VSIGX и FEUGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIGX и FEUGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
-0.49%7.36%1.65%4.39%-10.69%-2.60%7.65%6.26%1.35%1.58%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
0.80%5.26%4.81%4.20%-2.36%-0.29%0.96%2.95%1.66%0.67%

Доходность по периодам

С начала года, VSIGX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VSIGX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: 1.28% против 1.88% соответственно.


VSIGX

1 день
-0.40%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.30%
1 год
3.55%
3 года*
3.25%
5 лет*
0.28%
10 лет*
1.28%

FEUGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.52%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.47%
10 лет*
1.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Federated Hermes Adjustable Rate Fund

Сравнение комиссий VSIGX и FEUGX

VSIGX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.


Доходность на риск

VSIGX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VSIGX
Ранг доходности на риск VSIGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIGX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIGX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIGX: 3535
Ранг коэф-та Мартина

FEUGX
Ранг доходности на риск FEUGX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEUGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEUGX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIGX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VSIGXFEUGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

3.06

-2.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

7.86

-6.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

2.73

-1.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

9.44

-7.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.70

32.30

-27.61

VSIGX vs. FEUGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIGX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FEUGX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIGX и FEUGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VSIGXFEUGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.06

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.68

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

1.51

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.97

-0.46

Корреляция

Корреляция между VSIGX и FEUGX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIGX и FEUGX

Дивидендная доходность VSIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIGX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
3.47%3.76%3.95%2.70%1.71%1.66%2.21%2.21%2.05%1.67%1.56%1.70%
FEUGX
Federated Hermes Adjustable Rate Fund
4.08%4.57%4.36%3.88%1.11%0.12%1.06%2.70%1.75%0.98%0.67%0.50%

Просадки

Сравнение просадок VSIGX и FEUGX

Максимальная просадка VSIGX за все время составила -16.15%, что меньше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIGX и FEUGX.


Загрузка...

Показатели просадок


VSIGXFEUGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.15%

-18.32%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-0.53%

-1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.07%

-3.05%

-12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.15%

-3.17%

-12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-0.32%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-1.15%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.16%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIGX и FEUGX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSIGX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VSIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VSIGXFEUGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.23%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.32%

0.96%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

1.56%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

1.48%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

1.25%

+3.20%