Сравнение VSIEX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
VSIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIEX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIEX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 1.18% | 25.90% | 1.41% | 17.89% | -19.62% | 11.70% | 13.17% | 27.20% | -17.84% | 29.72% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIEX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSIEX имеют среднегодовую доходность 8.43%, а акции TIVFX немного отстают с 8.08%.
VSIEX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 8.43%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIEX и TIVFX
VSIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
VSIEX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
VSIEX
TIVFX
Сравнение VSIEX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIEX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 3.12 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.55 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.55 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.44 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 17.93 | -12.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 3.12 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VSIEX и TIVFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIEX и TIVFX
Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 6.34% | 6.41% | 3.06% | 2.23% | 2.66% | 6.74% | 1.17% | 3.13% | 3.69% | 1.63% | 1.78% | 1.94% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок VSIEX и TIVFX
Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, что больше максимальной просадки TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.80% | -54.21% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -13.21% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.19% | -36.31% | +3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -41.51% | +6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -10.23% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -13.45% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 3.27% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIEX и TIVFX
JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) имеют волатильность 7.99% и 7.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIEX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 7.93% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 14.06% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 19.68% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 18.21% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.40% | -0.23% |