Сравнение VSIEX с EPDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).
VSIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VSIEX и EPDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSIEX и EPDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 1.18% | 25.90% | 1.41% | 17.89% | -19.62% | 11.70% | 13.17% | 27.20% | -17.84% | 29.72% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 8.52% | 62.35% | 0.87% | 7.85% | 1.53% | 8.04% | 9.23% | 13.33% | -10.74% | 15.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VSIEX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у EPDIX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции VSIEX уступали акциям EPDIX по среднегодовой доходности: 8.43% против 10.12% соответственно.
VSIEX
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 16.42%
- 3 года*
- 11.82%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 8.43%
EPDIX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.81%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 15.09%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSIEX и EPDIX
VSIEX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.
Доходность на риск
VSIEX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск
VSIEX
EPDIX
Сравнение VSIEX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSIEX | EPDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 3.01 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 3.56 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.57 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 4.43 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 17.97 | -12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 3.01 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 1.08 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VSIEX и EPDIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSIEX и EPDIX
Дивидендная доходность VSIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что меньше доходности EPDIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSIEX JPMorgan International Equity Fund | 6.34% | 6.41% | 3.06% | 2.23% | 2.66% | 6.74% | 1.17% | 3.13% | 3.69% | 1.63% | 1.78% | 1.94% |
EPDIX EuroPac International Dividend Income Fund | 6.55% | 7.71% | 4.09% | 3.32% | 2.81% | 2.31% | 1.92% | 2.68% | 3.00% | 2.93% | 2.47% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок VSIEX и EPDIX
Максимальная просадка VSIEX за все время составила -60.80%, что больше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIEX и EPDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.80% | -38.23% | -22.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -10.92% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.19% | -20.98% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.65% | -32.84% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.26% | -7.22% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -10.88% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.69% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSIEX и EPDIX
JPMorgan International Equity Fund (VSIEX) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что VSIEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSIEX | EPDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 7.10% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.60% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 16.22% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.57% | 14.05% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 14.88% | +2.29% |