PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSIAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSIAX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VSIAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSIAX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		3.10%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VSIAX показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VSIAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 10.08% против 21.35% соответственно.

VSIAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.82%
1 год
18.55%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.08%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VOOVSIAX с VIOV
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VSIAX и VITAX

VSIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSIAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSIAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSIAXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.06

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.64

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.77

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.62

5.48

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSIAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSIAX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSIAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSIAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.06

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между VSIAX и VITAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSIAX и VITAX

Дивидендная доходность VSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.90%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VSIAX и VITAX

Максимальная просадка VSIAX за все время составила -45.39%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSIAX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSIAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.39%

-54.81%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.16%

-16.38%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-35.10%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.39%

-35.10%

-10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-12.77%

+6.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.54%

-8.06%

+2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

5.30%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VSIAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSIAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

8.04%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

16.41%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.69%

27.65%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

25.29%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

24.72%

-2.27%