PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSHY с USHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSHY с USHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) and USHY (iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. VSHY is actively managed, while USHY is passively managed. Over the past year, VSHY returned 6.83% vs 6.99% for USHY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSHY charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for USHY.

Доходность

Сравнение доходности VSHY и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSHY показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью 1.64%.

VSHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.04%
1 год
6.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.22%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.64%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.99%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSHY и USHY

2026 (YTD)202520242023
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		1.90%6.87%8.03%3.76%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		1.64%8.81%8.45%3.62%

Correlation

The correlation between VSHY and USHY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.76

The correlation between VSHY and USHY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с HYBLVSHY с FFRHXVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с ESHYVSHY с IBHEVSHY с BSJQ
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с HYLBUSHY с SPY

Доходность на риск

VSHY vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSHY c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSHYUSHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.93

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.90

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

2.89

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

12.99

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSHY vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSHY на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSHY и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSHYUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.93

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.58

+1.31

Просадки

Сравнение просадок VSHY и USHY

Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и USHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSHYUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-22.44%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-2.43%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.06%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-2.66%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.54%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VSHY и USHY

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VSHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSHYUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.14%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.92%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

3.65%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

7.34%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

8.25%

-3.85%

Сравнение комиссий VSHY и USHY

VSHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSHY и USHY

Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что меньше доходности USHY в 6.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.91%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.40%6.14%6.81%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSHY and USHY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSHY has higher volatility (1.31%) compared to USHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, VSHY dropped -4.55% vs USHY's -22.44%.

On 1-year performance, USHY leads with 6.99% vs 6.83% for VSHY. On fees, USHY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USHY has performed better with a 6.99% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for VSHY.

USHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 6.40% for VSHY.

They also come from different issuers: Virtus and iShares. Their fees differ too: 0.40% for VSHY and 0.15% for USHY.

VSHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSHY и USHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор