PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSHY с USHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSHY с USHY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY).

VSHY и USHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSHY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г.. USHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA US High Yield Constrained. Фонд был запущен 25 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VSHY и USHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSHY и USHY

2026 (YTD)202520242023
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		0.07%6.87%8.03%3.76%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.05%8.81%8.45%3.62%

Доходность по периодам

С начала года, VSHY показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у USHY с доходностью -0.05%.

VSHY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USHY

1 день
0.33%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.98%
1 год
7.26%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с FFRHXVSHY с HYBLVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с NFLTVSHY с IBHEVSHY с BSJQ
Часто сравнивают с USHY:
USHY с HYGUSHY с SPHYUSHY с HYSUSHY с JNKUSHY с BKLNUSHY с SPYUSHY с HYLB

Сравнение комиссий VSHY и USHY

VSHY берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии USHY в 0.15%.

VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VSHY vs. USHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USHY
Ранг доходности на риск USHY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSHY c USHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSHYUSHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.32

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.94

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.91

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

9.64

-1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSHY vs. USHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSHY на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USHY равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSHY и USHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSHYUSHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.32

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

0.56

+1.27

Корреляция

Корреляция между VSHY и USHY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSHY и USHY

Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности USHY в 6.95%

TTM202520242023202220212020201920182017
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.55%6.14%6.81%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USHY
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF		6.95%6.79%6.89%6.63%6.08%5.07%5.30%5.92%6.30%0.73%

Просадки

Сравнение просадок VSHY и USHY

Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки USHY в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и USHY.

Загрузка...

Показатели просадок

VSHYUSHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-22.44%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-3.92%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-1.03%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-2.71%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.77%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VSHY и USHY

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) составляет 1.76%, в то время как у iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (USHY) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что VSHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSHYUSHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.21%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.84%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

5.52%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

7.33%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

8.32%

-3.91%