PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSHY с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSHY с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

VSHY и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSHY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности VSHY и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSHY и PSH

2026 (YTD)202520242023
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		0.07%6.87%8.03%0.90%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, VSHY показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

VSHY

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.07%
6 месяцев
0.97%
1 год
6.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с FFRHXVSHY с HYBLVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с NFLTVSHY с BSJQVSHY с IBHE
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий VSHY и PSH

VSHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Доходность на риск

VSHY vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSHY c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSHYPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.68

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.54

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.34

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.53

10.93

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSHY vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSHY на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSHY и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSHYPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.68

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.84

2.20

-0.36

Корреляция

Корреляция между VSHY и PSH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSHY и PSH

Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM202520242023
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.55%6.14%6.81%1.36%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSHY и PSH

Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

VSHYPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-3.06%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-2.84%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

0.00%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-0.27%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.61%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VSHY и PSH

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что VSHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSHYPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.59%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.00%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

3.94%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

3.30%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.41%

3.30%

+1.11%