Сравнение VSHY с GBTC
VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - VSHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Virtus, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. VSHY is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past year, VSHY returned 6.03% vs -45.93% for GBTC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. VSHY charges 0.40%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности VSHY и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSHY показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -32.86%.
VSHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
Сравнение доходности по годам VSHY и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 2.30% | 6.87% | 8.03% | 3.76% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 113.81% | 15.00% |
Correlation
The correlation between VSHY and GBTC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSHY vs. GBTC — Ранг доходности на риск
VSHY
GBTC
Сравнение VSHY c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSHY | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.83 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.49 | -0.86 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.98 | -1.48 | +14.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSHY и GBTC
Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSHY | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -89.91% | +85.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.73% | -53.37% | +51.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.37% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -53.37% | +52.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -43.45% | +43.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 31.15% | -30.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSHY и GBTC
Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) составляет 1.14%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что VSHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSHY | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 13.27% | -12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 34.52% | -31.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 44.31% | -40.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 62.02% | -57.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 81.44% | -77.05% |
Сравнение комиссий VSHY и GBTC
VSHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSHY и GBTC
Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 6.36% | 6.14% | 6.81% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSHY and GBTC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (13.27%) compared to VSHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, VSHY dropped -4.55% vs GBTC's -89.91%.
On 1-year performance, VSHY leads with 6.03% vs -45.93% for GBTC. On fees, VSHY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, VSHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSHY has performed better with a 6.03% return vs -45.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.
VSHY has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 0.00% for GBTC.
VSHY is categorized as High Yield Bonds, while GBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Virtus and Grayscale. Their fees differ too: 0.40% for VSHY and 1.50% for GBTC.
VSHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSHY и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор