PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSHY с GBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSHY с GBTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - VSHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Virtus, while GBTC is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. VSHY is actively managed, while GBTC is passively managed. Over the past year, VSHY returned 6.83% vs -40.35% for GBTC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VSHY charges 0.40%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.

Доходность

Сравнение доходности VSHY и GBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSHY показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у GBTC с доходностью -27.82%.

VSHY

1 день
0.15%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.04%
1 год
6.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GBTC

1 день
-2.74%
1 месяц
-22.25%
С начала года
-27.82%
6 месяцев
-31.83%
1 год
-40.35%
3 года*
53.36%
5 лет*
9.81%
10 лет*
49.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSHY и GBTC

2026 (YTD)202520242023
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		1.90%6.87%8.03%3.76%
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		-27.82%-7.65%113.81%9.87%

Correlation

The correlation between VSHY and GBTC is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

Grayscale Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с HYBLVSHY с FFRHXVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с ESHYVSHY с IBHEVSHY с BSJQ
Часто сравнивают с GBTC:
GBTC с IBITGBTC с BTC-USDGBTC с MSTRGBTC с BITOGBTC с TSLAGBTC с FBTCGBTC с SPY

Доходность на риск

VSHY vs. GBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GBTC
Ранг доходности на риск GBTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBTC: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBTC: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBTC: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSHY c GBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSHYGBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-0.93

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
-1.31

+4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.85

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

-0.81

+4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.76

-1.40

+16.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSHY vs. GBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSHY на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа GBTC равного -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSHY и GBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSHYGBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

-0.93

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.65

+1.24

Просадки

Сравнение просадок VSHY и GBTC

Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и GBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSHYGBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-89.91%

+85.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-49.87%

+48.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-85.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-49.87%

+49.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-43.43%

+43.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

28.81%

-28.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VSHY и GBTC

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) составляет 1.31%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что VSHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSHYGBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

9.07%

-7.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

33.86%

-31.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

43.69%

-40.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.40%

62.44%

-58.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.40%

82.20%

-77.80%

Сравнение комиссий VSHY и GBTC

VSHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии GBTC в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSHY и GBTC

Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, тогда как GBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GBTC
Grayscale Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.61%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.40%6.14%6.81%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSHY and GBTC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBTC has higher volatility (9.07%) compared to VSHY (1.31%). In terms of maximum drawdown, VSHY dropped -4.55% vs GBTC's -89.91%.

On 1-year performance, VSHY leads with 6.83% vs -40.35% for GBTC. On fees, VSHY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, VSHY has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VSHY has performed better with a 6.83% return vs -40.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.50% for GBTC.

VSHY has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 0.00% for GBTC.

VSHY is categorized as High Yield Bonds, while GBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Virtus and Grayscale. Their fees differ too: 0.40% for VSHY and 1.50% for GBTC.

VSHY currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSHY и GBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор