PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSHY с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSHY с FAAR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VSHY (Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VSHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Virtus, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, VSHY returned 6.03% vs 28.64% for FAAR. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VSHY charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности VSHY и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSHY показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 18.01%.

VSHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
0.52%
1 месяц
-5.18%
С начала года
18.01%
6 месяцев
17.71%
1 год
28.64%
3 года*
10.16%
5 лет*
7.61%
10 лет*
4.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSHY и FAAR

2026 (YTD)202520242023
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		2.30%6.87%8.03%3.76%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		18.01%8.07%5.97%-2.16%

Correlation

The correlation between VSHY and FAAR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с VSHY:
VSHY с HYBLVSHY с FFRHXVSHY с SGOVVSHY с ASMFVSHY с ESHYVSHY с BSJQVSHY с IBHE
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

VSHY vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSHY
Ранг доходности на риск VSHY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSHY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSHY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSHY c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSHYFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.18

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
3.12

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

3.76

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.98

14.47

-1.49

VSHY vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSHY на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSHY и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSHY и FAAR

Максимальная просадка VSHY за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSHY и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSHYFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.55%

-18.03%

+13.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-7.66%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-7.18%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-7.82%

+7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.98%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности VSHY и FAAR

Текущая волатильность для Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) составляет 1.14%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что VSHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSHYFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

2.85%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

9.79%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

13.22%

-9.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

12.97%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

11.54%

-7.15%

Сравнение комиссий VSHY и FAAR

VSHY берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSHY и FAAR

Дивидендная доходность VSHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что меньше доходности FAAR в 10.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		10.25%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%
VSHY
Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF		6.36%6.14%6.81%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSHY and FAAR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.85%) compared to VSHY (1.14%). In terms of maximum drawdown, VSHY dropped -4.55% vs FAAR's -18.03%.

On 1-year performance, FAAR leads with 28.64% vs 6.03% for VSHY. On fees, VSHY is cheaper at 0.40% per year. On volatility, VSHY has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAAR has performed better with a 28.64% return vs 6.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSHY is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 10.25%, compared with 6.36% for VSHY.

VSHY is categorized as High Yield Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Virtus and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for VSHY and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSHY и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор