PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGX с FPXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGX с FPXI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) and FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VSGX tracks the FTSE Global All Cap ex US Choice Index while FPXI tracks the IPOX International Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VSGX returned 7.94%/yr vs 5.05%/yr for FPXI. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSGX charges 0.10%/yr vs 0.70%/yr for FPXI.

Доходность

Сравнение доходности VSGX и FPXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGX показывает доходность 15.84%, что значительно ниже, чем у FPXI с доходностью 43.00%.

VSGX

1 день
1.10%
1 месяц
0.44%
С начала года
15.84%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.91%
3 года*
19.84%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—

FPXI

1 день
3.42%
1 месяц
9.46%
С начала года
43.00%
6 месяцев
40.39%
1 год
53.93%
3 года*
31.18%
5 лет*
5.05%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGX и FPXI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.84%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.59%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		43.00%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-12.13%

Correlation

The correlation between VSGX and FPXI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.80

The correlation between VSGX and FPXI has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGX и FPXI

Секторы
VSGX
FPXI

Технологии

30.0%
37.3%

Финансовые услуги

28.3%
4.2%

Здравоохранение

8.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.5%

Промышленность

7.2%
21.5%

Сырьевые материалы

5.1%
13.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.7%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.2%

Недвижимость

2.0%
0.5%

Коммунальные услуги

0.5%
1.0%

Энергетика

0.0%
2.1%

Технологии

VSGX
30.0%
FPXI
37.3%

Финансовые услуги

VSGX
28.3%
FPXI
4.2%

Здравоохранение

VSGX
8.8%
FPXI
10.9%

Потребительский циклический сектор

VSGX
8.3%
FPXI
6.5%

Промышленность

VSGX
7.2%
FPXI
21.5%

Сырьевые материалы

VSGX
5.1%
FPXI
13.2%

Потребительский защитный сектор

VSGX
4.8%
FPXI
0.7%

Коммуникационные услуги

VSGX
4.1%
FPXI
2.2%

Недвижимость

VSGX
2.0%
FPXI
0.5%

Коммунальные услуги

VSGX
0.5%
FPXI
1.0%

Энергетика

VSGX
0.0%
FPXI
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG International Stock ETF

First Trust International Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с FNIDXVSGX с EFAXVSGX с AVDV
Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с VOOFPXI с SMH

Доходность на риск

VSGX vs. FPXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGX c FPXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) и First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGXFPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.03

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.71

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.67

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.25

12.25

-2.99

VSGX vs. FPXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPXI равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGX и FPXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSGX и FPXI

Максимальная просадка VSGX за все время составила -33.09%, что меньше максимальной просадки FPXI в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGX и FPXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGXFPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.09%

-55.78%

+22.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-14.77%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.83%

-20.58%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.14%

-50.75%

+18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-2.26%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-20.16%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

4.42%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGX и FPXI

Текущая волатильность для Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) составляет 7.61%, в то время как у First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) волатильность равна 13.78%. Это указывает на то, что VSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGXFPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

13.78%

-6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.75%

23.58%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.60%

26.73%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

22.36%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

21.48%

-3.32%

Сравнение комиссий VSGX и FPXI

VSGX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FPXI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGX и FPXI

Дивидендная доходность VSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FPXI в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.97%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.93%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VSGX and FPXI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (13.78%) compared to VSGX (7.61%). In terms of maximum drawdown, VSGX dropped -33.09% vs FPXI's -55.78%.

On 5-year performance, VSGX leads with 7.94% vs 5.05% for FPXI. On fees, VSGX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VSGX has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VSGX has performed better with a 7.94% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSGX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

VSGX has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.97% for FPXI.

VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index, while FPXI tracks IPOX International Index. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for VSGX and 0.70% for FPXI.

FPXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGX и FPXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор