PortfoliosLab logo
Сравнение VSGIX с VTTSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VSGIX и VTTSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и VTTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
249.48%
232.39%
VSGIX
VTTSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGIX:

0.26

VTTSX:

0.86

Коэф-т Сортино

VSGIX:

0.54

VTTSX:

1.28

Коэф-т Омега

VSGIX:

1.07

VTTSX:

1.18

Коэф-т Кальмара

VSGIX:

0.24

VTTSX:

0.91

Коэф-т Мартина

VSGIX:

0.76

VTTSX:

4.05

Индекс Язвы

VSGIX:

8.51%

VTTSX:

3.25%

Дневная вол-ть

VSGIX:

24.61%

VTTSX:

15.32%

Макс. просадка

VSGIX:

-58.66%

VTTSX:

-31.38%

Текущая просадка

VSGIX:

-15.56%

VTTSX:

-2.86%

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у VTTSX с доходностью 1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGIX имеют среднегодовую доходность 7.76%, а акции VTTSX немного впереди с 8.08%.


VSGIX

С начала года

-8.43%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-4.29%

1 год

4.86%

5 лет

9.23%

10 лет

7.76%

VTTSX

С начала года

1.99%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

2.45%

1 год

12.04%

5 лет

11.88%

10 лет

8.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VSGIX и VTTSX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTTSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VTTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTTSX: 0.08%
График комиссии VSGIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGIX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGIX и VTTSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VSGIX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGIX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина

VTTSX
Ранг риск-скорректированной доходности VTTSX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTTSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTTSX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTTSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTTSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTTSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGIX c VTTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VSGIX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VSGIX: 0.26
VTTSX: 0.86
Коэффициент Сортино VSGIX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VSGIX: 0.54
VTTSX: 1.28
Коэффициент Омега VSGIX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VSGIX: 1.07
VTTSX: 1.18
Коэффициент Кальмара VSGIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
VSGIX: 0.24
VTTSX: 0.91
Коэффициент Мартина VSGIX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VSGIX: 0.76
VTTSX: 4.05

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа VTTSX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и VTTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.26
0.86
VSGIX
VTTSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и VTTSX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VTTSX в 2.10%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares
0.60%0.55%0.69%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%1.02%
VTTSX
Vanguard Target Retirement 2060 Fund
2.10%2.14%2.14%2.09%1.95%1.57%2.11%2.30%1.77%1.98%1.85%1.65%

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и VTTSX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки VTTSX в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и VTTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.56%
-2.86%
VSGIX
VTTSX

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и VTTSX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 15.90% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.90%
10.78%
VSGIX
VTTSX