PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSGIX с VIGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGIX с VIGIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and VIGIX (Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - VSGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VIGIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VSGIX returned 11.27%/yr vs 17.82%/yr for VIGIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VSGIX charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VIGIX.

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и VIGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у VIGIX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции VSGIX уступали акциям VIGIX по среднегодовой доходности: 11.27% против 17.82% соответственно.

VSGIX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
8.21%
С начала года
16.32%
1 год
25.69%
3 года*
14.85%
5 лет*
5.51%
10 лет*
11.27%

VIGIX

1 день
0.95%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
8.70%
С начала года
8.18%
1 год
18.74%
3 года*
22.72%
5 лет*
13.29%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGIX и VIGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		16.32%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		8.18%19.44%32.68%46.77%-33.13%27.27%40.19%37.26%-3.34%27.81%

Correlation

The correlation between VSGIX and VIGIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2000 г.

0.86

The correlation between VSGIX and VIGIX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSGIX и VIGIX

Секторы
VSGIX
VIGIX

Технологии

28.5%
56.5%

Промышленность

24.6%
3.5%

Здравоохранение

14.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
11.6%

Финансовые услуги

5.7%
4.0%

Энергетика

4.1%
0.3%

Недвижимость

3.7%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.4%
15.9%

Сырьевые материалы

3.0%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.1%
1.3%

Коммунальные услуги

1.3%
0.7%

Технологии

VSGIX
28.5%
VIGIX
56.5%

Промышленность

VSGIX
24.6%
VIGIX
3.5%

Здравоохранение

VSGIX
14.9%
VIGIX
4.6%

Потребительский циклический сектор

VSGIX
8.9%
VIGIX
11.6%

Финансовые услуги

VSGIX
5.7%
VIGIX
4.0%

Энергетика

VSGIX
4.1%
VIGIX
0.3%

Недвижимость

VSGIX
3.7%
VIGIX
0.9%

Коммуникационные услуги

VSGIX
3.4%
VIGIX
15.9%

Сырьевые материалы

VSGIX
3.0%
VIGIX
0.6%

Потребительский защитный сектор

VSGIX
2.1%
VIGIX
1.3%

Коммунальные услуги

VSGIX
1.3%
VIGIX
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с VBVSGIX с SPY
Часто сравнивают с VIGIX:
VIGIX с VOOVIGIX с VIIIXVIGIX с VUGVIGIX с SWPPXVIGIX с VINIXVIGIX с SPYVIGIX с VIVIX

Доходность на риск

VSGIX vs. VIGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VIGIX
Ранг доходности на риск VIGIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c VIGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSGIXVIGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.11

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.58

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.16

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

3.84

+4.80

VSGIX vs. VIGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGIX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и VIGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и VIGIX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, примерно равная максимальной просадке VIGIX в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и VIGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGIXVIGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-56.95%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-16.51%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-23.03%

-4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-35.62%

-2.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-35.62%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-2.67%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-16.23%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.98%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и VIGIX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) составляет 5.30%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares (VIGIX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGIXVIGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

6.11%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

13.91%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

17.22%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.73%

22.57%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

21.65%

+1.35%

Сравнение комиссий VSGIX и VIGIX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VIGIX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и VIGIX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности VIGIX в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGIX
Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.15%1.40%1.31%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.44%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VSGIX and VIGIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIGIX has higher volatility (6.11%) compared to VSGIX (5.30%). In terms of maximum drawdown, VSGIX dropped -58.66% vs VIGIX's -56.95%.

VSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGIX и VIGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор