PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGIX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGIX с VIGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VSGIX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VIGAX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, VSGIX returned 11.86%/yr vs 18.39%/yr for VIGAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VSGIX charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VIGAX.

Доходность

Сравнение доходности VSGIX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSGIX показывает доходность 18.74%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции VSGIX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 11.86% против 18.39% соответственно.

VSGIX

1 день
0.72%
1 месяц
6.06%
С начала года
18.74%
6 месяцев
18.16%
1 год
34.12%
3 года*
18.14%
5 лет*
6.12%
10 лет*
11.86%

VIGAX

1 день
-0.28%
1 месяц
7.54%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.11%
1 год
29.44%
3 года*
26.45%
5 лет*
15.71%
10 лет*
18.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGIX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		18.74%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		10.82%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between VSGIX and VIGAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2000 г.

0.86

The correlation between VSGIX and VIGAX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VSGIX и VIGAX

Секторы
VSGIX
VIGAX

Технологии

25.9%
53.5%

Промышленность

24.7%
3.6%

Здравоохранение

15.3%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.2%

Финансовые услуги

5.6%
4.3%

Энергетика

4.8%
0.4%

Недвижимость

3.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
17.3%

Сырьевые материалы

3.2%
0.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.5%

Коммунальные услуги

1.2%
0.9%

Технологии

VSGIX
25.9%
VIGAX
53.5%

Промышленность

VSGIX
24.7%
VIGAX
3.6%

Здравоохранение

VSGIX
15.3%
VIGAX
4.6%

Потребительский циклический сектор

VSGIX
9.6%
VIGAX
12.2%

Финансовые услуги

VSGIX
5.6%
VIGAX
4.3%

Энергетика

VSGIX
4.8%
VIGAX
0.4%

Недвижимость

VSGIX
3.9%
VIGAX
1.0%

Коммуникационные услуги

VSGIX
3.5%
VIGAX
17.3%

Сырьевые материалы

VSGIX
3.2%
VIGAX
0.6%

Потребительский защитный сектор

VSGIX
2.4%
VIGAX
1.5%

Коммунальные услуги

VSGIX
1.2%
VIGAX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с VBVSGIX с SPY
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

VSGIX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGIX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGIXVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.92

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.59

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.84

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

6.49

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGIX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGIX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGIX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGIXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.92

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.71

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VSGIX и VIGAX

Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGIXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.66%

-50.66%

-8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-16.51%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-23.04%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-35.63%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-35.63%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-11.96%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.68%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGIX и VIGAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 5.28% по сравнению с Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGIXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

3.62%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

12.10%

+2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

15.88%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

22.35%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

21.59%

+1.39%

Сравнение комиссий VSGIX и VIGAX

VSGIX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGIX и VIGAX

Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности VIGAX в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.36%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VSGIX and VIGAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSGIX has higher volatility (5.28%) compared to VIGAX (3.62%). In terms of maximum drawdown, VSGIX dropped -58.66% vs VIGAX's -50.66%.

VIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGIX и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор