Сравнение VSGIX с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGIX и VDIGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGIX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.27% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | -5.09% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции VSGIX уступали акциям VDIGX по среднегодовой доходности: 10.46% против 11.54% соответственно.
VSGIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.46%
VDIGX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGIX и VDIGX
VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGIX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
VSGIX
VDIGX
Сравнение VSGIX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGIX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.19 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.39 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.05 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.40 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 1.57 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.19 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.68 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VSGIX и VDIGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGIX и VDIGX
Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 25.87% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок VSGIX и VDIGX
Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и VDIGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.66% | -45.23% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -9.57% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -16.18% | -22.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -32.98% | -5.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -7.10% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -6.67% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 2.45% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGIX и VDIGX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGIX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 4.19% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 7.66% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 14.50% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 13.85% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 15.69% | +7.23% |