Сравнение VSGIX с NEAIX
VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) and NEAIX (Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, VSGIX returned 6.12%/yr vs 24.27%/yr for NEAIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VSGIX charges 0.06%/yr vs 1.20%/yr for NEAIX.
Доходность
Сравнение доходности VSGIX и NEAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSGIX показывает доходность 18.74%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 59.81%.
VSGIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 34.12%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 11.86%
NEAIX
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 59.81%
- 6 месяцев
- 61.32%
- 1 год
- 97.17%
- 3 года*
- 39.29%
- 5 лет*
- 24.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSGIX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 18.74% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.23% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 59.81% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Correlation
The correlation between VSGIX and NEAIX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between VSGIX and NEAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSGIX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
VSGIX
NEAIX
Сравнение VSGIX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGIX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.59 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 7.27 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 29.35 | -17.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGIX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 3.94 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.99 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.91 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок VSGIX и NEAIX
Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и NEAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSGIX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.66% | -35.93% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -13.98% | +2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -28.21% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -35.93% | -2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.34% | -8.60% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.46% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGIX и NEAIX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) составляет 5.28%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSGIX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 10.14% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 20.44% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 25.80% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 24.58% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.98% | 24.60% | -1.62% |
Сравнение комиссий VSGIX и NEAIX
VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGIX и NEAIX
Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности NEAIX в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.26% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.45% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
VSGIX and NEAIX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NEAIX has higher volatility (10.14%) compared to VSGIX (5.28%). In terms of maximum drawdown, VSGIX dropped -58.66% vs NEAIX's -35.93%.
NEAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSGIX и NEAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор