Сравнение VSGIX с DMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).
VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGIX и DMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGIX и DMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.27% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 2.25% | 31.17% | 30.58% | 11.47% | -33.54% | 22.23% | 86.43% | 34.03% | 2.52% | 24.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGIX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции VSGIX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 10.46% против 20.60% соответственно.
VSGIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.46%
DMCRX
- 1 день
- 5.47%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 20.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGIX и DMCRX
VSGIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.
Доходность на риск
VSGIX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск
VSGIX
DMCRX
Сравнение VSGIX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGIX | DMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.06 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.60 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.34 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 3.73 | -2.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.56 | 12.46 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGIX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.06 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VSGIX и DMCRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGIX и DMCRX
Дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DMCRX в 13.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
DMCRX Driehaus Micro Cap Growth Fund | 13.42% | 13.72% | 3.86% | 0.87% | 8.20% | 48.23% | 19.79% | 14.70% | 33.22% | 8.91% | 0.00% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок VSGIX и DMCRX
Максимальная просадка VSGIX за все время составила -58.66%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGIX и DMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGIX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.66% | -59.16% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.50% | -15.46% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -59.16% | +20.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -59.16% | +20.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -10.79% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -20.35% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.62% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGIX и DMCRX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) составляет 8.87%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что VSGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGIX | DMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 12.40% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.71% | 23.15% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 31.42% | -6.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 39.55% | -15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 33.88% | -10.96% |