PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VSGBX с VUSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGBX с VUSB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).

VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. VUSB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bellwethers 1-Year. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VSGBX или VUSB.

Корреляция

Корреляция между VSGBX и VUSB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VSGBX и VUSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VSGBX:

2.31

VUSB:

7.45

Коэф-т Сортино

VSGBX:

3.80

VUSB:

13.03

Коэф-т Омега

VSGBX:

1.47

VUSB:

3.54

Коэф-т Кальмара

VSGBX:

2.25

VUSB:

12.43

Коэф-т Мартина

VSGBX:

11.28

VUSB:

82.12

Индекс Язвы

VSGBX:

0.49%

VUSB:

0.07%

Дневная вол-ть

VSGBX:

2.44%

VUSB:

0.77%

Макс. просадка

VSGBX:

-7.42%

VUSB:

-1.79%

Текущая просадка

VSGBX:

-0.78%

VUSB:

-0.02%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VSGBX на уровне 1.66% и VUSB на уровне 1.66%.

VSGBX

С начала года

1.66%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

2.35%

1 год

5.60%

5 лет

0.99%

10 лет

1.49%

VUSB

С начала года

1.66%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

2.43%

1 год

5.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VSGBX и VUSB

VSGBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VSGBX и VUSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGBX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGBX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
VUSB
Ранг риск-скорректированной доходности VUSB, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VSGBX c VUSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSGBX на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа VUSB равного 7.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGBX и VUSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGBX и VUSB

Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как VUSB не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.15%3.48%3.32%1.66%0.48%1.30%2.31%1.91%1.30%1.08%0.87%0.61%
VUSB
Vanguard Ultra-Short Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSGBX и VUSB

Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и VUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VSGBX и VUSB

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...