Сравнение VSGBX с VUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB).
VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. VUSB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGBX и VUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGBX и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.14% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.38% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 0.59% | 5.20% | 5.68% | 5.52% | -0.36% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGBX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 0.59%.
VSGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 1.79%
VUSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGBX и VUSB
VSGBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGBX vs. VUSB — Ранг доходности на риск
VSGBX
VUSB
Сравнение VSGBX c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGBX | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 5.80 | -4.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 9.26 | -6.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.85 | -1.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 9.70 | -6.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 49.83 | -38.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGBX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 5.80 | -4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 4.00 | -2.36 |
Корреляция
Корреляция между VSGBX и VUSB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGBX и VUSB
Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VUSB в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.48% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.49% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSGBX и VUSB
Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что больше максимальной просадки VUSB в -1.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и VUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGBX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.42% | -1.79% | -5.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.46% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.11% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -0.28% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.09% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGBX и VUSB
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGBX | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.37% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 0.48% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 0.77% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 0.83% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 0.83% | +1.31% |