Сравнение VSGBX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VSGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VSGBX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGBX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 0.04% | 5.83% | 4.17% | 3.82% | -5.31% | -0.66% | 4.36% | 4.10% | 1.27% | 0.69% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGBX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VSGBX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 1.78% против 1.58% соответственно.
VSGBX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 1.78%
VTBNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGBX и VTBNX
VSGBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSGBX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VSGBX
VTBNX
Сравнение VSGBX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGBX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 0.85 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.23 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.44 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.28 | 3.99 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGBX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.85 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.03 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.32 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.37 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между VSGBX и VTBNX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGBX и VTBNX
Дивидендная доходность VSGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGBX Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares | 3.49% | 3.69% | 3.47% | 3.32% | 1.67% | 1.37% | 1.68% | 2.32% | 1.92% | 1.35% | 1.33% | 1.20% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VSGBX и VTBNX
Максимальная просадка VSGBX за все время составила -7.42%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGBX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGBX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.42% | -18.71% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -2.67% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.42% | -18.05% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.42% | -18.71% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -2.91% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.74% | -4.91% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.96% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGBX и VTBNX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VSGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGBX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.52% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.31% | 2.52% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 4.28% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.63% | 5.92% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 4.91% | -2.77% |