PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с VSGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSGAX с VSGIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) and VSGIX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares) are both Small Cap Growth Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VSGAX returned 11.73%/yr vs 11.74%/yr for VSGIX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. VSGAX charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for VSGIX.

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и VSGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSGAX показывает доходность 17.46%, а VSGIX немного выше – 17.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSGAX имеют среднегодовую доходность 11.73%, а акции VSGIX немного впереди с 11.74%.

VSGAX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.64%
С начала года
17.46%
6 месяцев
15.68%
1 год
32.13%
3 года*
17.71%
5 лет*
5.69%
10 лет*
11.73%

VSGIX

1 день
-1.06%
1 месяц
3.65%
С начала года
17.48%
6 месяцев
15.70%
1 год
32.16%
3 года*
17.72%
5 лет*
5.71%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSGAX и VSGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		17.46%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		17.48%8.44%14.95%23.07%-28.39%5.70%35.29%32.77%-5.70%21.94%

Correlation

The correlation between VSGAX and VSGIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

1.00

The correlation between VSGAX and VSGIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VSGAX и VSGIX

Секторы
VSGAX
VSGIX

Технологии

25.9%
25.9%

Промышленность

24.7%
24.7%

Здравоохранение

15.3%
15.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Финансовые услуги

5.6%
5.6%

Энергетика

4.8%
4.8%

Недвижимость

3.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.5%

Сырьевые материалы

3.2%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

1.2%
1.2%

Технологии

VSGAX
25.9%
VSGIX
25.9%

Промышленность

VSGAX
24.7%
VSGIX
24.7%

Здравоохранение

VSGAX
15.3%
VSGIX
15.3%

Потребительский циклический сектор

VSGAX
9.6%
VSGIX
9.6%

Финансовые услуги

VSGAX
5.6%
VSGIX
5.6%

Энергетика

VSGAX
4.8%
VSGIX
4.8%

Недвижимость

VSGAX
3.9%
VSGIX
3.9%

Коммуникационные услуги

VSGAX
3.5%
VSGIX
3.5%

Сырьевые материалы

VSGAX
3.2%
VSGIX
3.2%

Потребительский защитный сектор

VSGAX
2.4%
VSGIX
2.4%

Коммунальные услуги

VSGAX
1.2%
VSGIX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с VSGIX:
VSGIX с VFIAXVSGIX с FDGRXVSGIX с BOSOXVSGIX с VSMVXVSGIX с IWMVSGIX с VBVSGIX с SPY

Доходность на риск

VSGAX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VSGIX
Ранг доходности на риск VSGIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGAXVSGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.69

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.36

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

2.89

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

11.00

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGAX vs. VSGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGIX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и VSGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGAXVSGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.69

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.24

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.51

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и VSGIX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и VSGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSGAXVSGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-58.66%

+19.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-11.38%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.47%

-27.47%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-38.36%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-38.70%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.06%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-11.33%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и VSGIX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеют волатильность 5.45% и 5.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSGAXVSGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.45%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

14.85%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

19.48%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

23.56%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

22.98%

+0.02%

Сравнение комиссий VSGAX и VSGIX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и VSGIX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VSGIX в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%
VSGIX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%0.55%0.55%0.68%0.56%0.37%0.45%0.58%0.80%0.82%1.09%0.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VSGAX and VSGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGIX has higher volatility (5.45%) compared to VSGAX (5.45%). In terms of maximum drawdown, VSGAX dropped -38.70% vs VSGIX's -58.66%.

VSGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSGAX и VSGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор