Сравнение VSGAX с PXQSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX).
VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. PXQSX управляется Virtus. Фонд был запущен 28 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGAX и PXQSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGAX и PXQSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 1.13% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.43% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGAX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у PXQSX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции VSGAX превзошли акции PXQSX по среднегодовой доходности: 10.54% против 7.85% соответственно.
VSGAX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 10.54%
PXQSX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -0.65%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- -0.34%
- 10 лет*
- 7.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGAX и PXQSX
VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PXQSX в 0.96%.
Доходность на риск
VSGAX vs. PXQSX — Ранг доходности на риск
VSGAX
PXQSX
Сравнение VSGAX c PXQSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGAX | PXQSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.01 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 0.16 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.02 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.06 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 0.13 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGAX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.01 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.39 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VSGAX и PXQSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGAX и PXQSX
Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PXQSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.79% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Просадки
Сравнение просадок VSGAX и PXQSX
Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки PXQSX в -55.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и PXQSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGAX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -55.56% | +16.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -13.25% | +1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -31.49% | -6.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -37.65% | -1.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -13.69% | +6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -10.29% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 5.85% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGAX и PXQSX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PXQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGAX | PXQSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 5.71% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 11.75% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 19.73% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 20.22% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 20.45% | +2.49% |