PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с NEAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGAX с NEAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).

VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и NEAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGAX и NEAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.26%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.22%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		12.01%26.99%14.86%38.37%-27.02%38.46%52.49%44.68%-15.64%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.

VSGAX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.39%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
20.18%
3 года*
12.43%
5 лет*
2.16%
10 лет*
10.45%

NEAIX

1 день
4.32%
1 месяц
-7.73%
С начала года
12.01%
6 месяцев
14.41%
1 год
61.23%
3 года*
27.45%
5 лет*
15.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с NEAIX:
NEAIX с AVALXNEAIX с FGROXNEAIX с LADYXNEAIX с WBSIXNEAIX с BUFOXNEAIX с ASMOXNEAIX с QUASX

Сравнение комиссий VSGAX и NEAIX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.

NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSGAX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
NEAIX
Ранг доходности на риск NEAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGAXNEAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

2.17

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.74

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

4.33

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.55

15.43

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGAX vs. NEAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа NEAIX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и NEAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGAXNEAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

2.17

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.65

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.75

-0.22

Корреляция

Корреляция между VSGAX и NEAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и NEAIX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности NEAIX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%
NEAIX
Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class		1.80%2.01%0.00%0.00%0.00%6.84%3.80%10.42%16.35%5.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и NEAIX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и NEAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGAXNEAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-35.93%

-2.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.50%

-13.98%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-35.93%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-7.73%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-8.73%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.92%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и NEAIX

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) составляет 8.86%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGAXNEAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

11.64%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.70%

19.83%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

28.92%

-4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.56%

24.33%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

24.46%

-1.52%