Сравнение VSGAX с NCLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX).
VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. NCLEX управляется Nicholas. Фонд был запущен 18 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VSGAX и NCLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSGAX и NCLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 1.13% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | -12.80% | -10.41% | 11.91% | 17.17% | -23.71% | 19.07% | 22.67% | 27.36% | -0.94% | 19.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VSGAX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью -12.80%. За последние 10 лет акции VSGAX превзошли акции NCLEX по среднегодовой доходности: 10.54% против 6.84% соответственно.
VSGAX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 2.34%
- 10 лет*
- 10.54%
NCLEX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -12.80%
- 6 месяцев
- -15.32%
- 1 год
- -16.83%
- 3 года*
- -1.49%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSGAX и NCLEX
VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NCLEX в 0.85%.
Доходность на риск
VSGAX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск
VSGAX
NCLEX
Сравнение VSGAX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGAX | NCLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.82 | +1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | -1.12 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.72 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | -1.93 | +7.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGAX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.82 | +1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | -0.12 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.36 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VSGAX и NCLEX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGAX и NCLEX
Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности NCLEX в 8.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
NCLEX Nicholas Limited Edition Fund | 8.64% | 7.53% | 2.51% | 2.43% | 6.22% | 16.44% | 5.10% | 5.66% | 10.72% | 7.97% | 10.68% | 8.05% |
Просадки
Сравнение просадок VSGAX и NCLEX
Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и NCLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSGAX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -48.68% | +9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -21.36% | +9.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -28.50% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -35.79% | -2.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -27.05% | +20.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -8.21% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 7.93% | -4.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGAX и NCLEX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSGAX | NCLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.73% | 5.15% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 12.33% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 19.73% | +4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 19.45% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 19.15% | +3.79% |