PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSGAX с ALFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSGAX с ALFAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX).

VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. ALFAX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 18 мар. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VSGAX и ALFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSGAX и ALFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		1.13%8.44%14.94%23.04%-28.39%5.70%35.26%32.76%-5.69%21.92%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		2.01%8.80%13.18%13.92%-23.50%15.01%26.16%24.95%-9.72%20.61%

Доходность по периодам

С начала года, VSGAX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у ALFAX с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции VSGAX превзошли акции ALFAX по среднегодовой доходности: 10.54% против 9.23% соответственно.

VSGAX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.55%
С начала года
1.13%
6 месяцев
1.30%
1 год
19.19%
3 года*
12.75%
5 лет*
2.34%
10 лет*
10.54%

ALFAX

1 день
1.14%
1 месяц
-3.32%
С начала года
2.01%
6 месяцев
2.79%
1 год
19.60%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.36%
10 лет*
9.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Lord Abbett Alpha Strategy Fund

Часто сравнивают с VSGAX:
VSGAX с VSMAXVSGAX с VSIAXVSGAX с VIGAXVSGAX с VEXRXVSGAX с VTSAXVSGAX с VFIAXVSGAX с VOO
Часто сравнивают с ALFAX:
ALFAX с QAIALFAX с PTTRXALFAX с VBITXALFAX с NEAIXALFAX с LAVLXALFAX с FECGXALFAX с LUBYX

Сравнение комиссий VSGAX и ALFAX

VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.

ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VSGAX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSGAX
Ранг доходности на риск VSGAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ALFAX
Ранг доходности на риск ALFAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALFAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALFAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALFAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALFAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALFAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSGAX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSGAXALFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.07

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.58

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.67

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

6.85

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSGAX vs. ALFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSGAX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALFAX равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSGAX и ALFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSGAXALFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.07

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.12

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.45

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.40

+0.12

Корреляция

Корреляция между VSGAX и ALFAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSGAX и ALFAX

Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности ALFAX в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.52%0.54%0.54%0.67%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%
ALFAX
Lord Abbett Alpha Strategy Fund		5.20%5.30%0.80%0.46%6.94%5.38%7.99%14.66%16.61%11.96%11.85%15.83%

Просадки

Сравнение просадок VSGAX и ALFAX

Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и ALFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSGAXALFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-57.11%

+18.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.37%

-10.31%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-33.88%

-4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-40.29%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-6.13%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.63%

-12.94%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.19%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VSGAX и ALFAX

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеет более высокую волатильность в 8.73% по сравнению с Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSGAXALFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.73%

7.47%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

12.91%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.53%

20.29%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

19.81%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

20.62%

+2.32%