Сравнение VSGAX с ALFAX
VSGAX (Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) and ALFAX (Lord Abbett Alpha Strategy Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, VSGAX returned 11.73%/yr vs 10.49%/yr for ALFAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VSGAX charges 0.07%/yr vs 1.40%/yr for ALFAX.
Доходность
Сравнение доходности VSGAX и ALFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSGAX показывает доходность 17.46%, что значительно ниже, чем у ALFAX с доходностью 18.47%. За последние 10 лет акции VSGAX превзошли акции ALFAX по среднегодовой доходности: 11.73% против 10.49% соответственно.
VSGAX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 17.46%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 32.13%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 11.73%
ALFAX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 18.47%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 15.66%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам VSGAX и ALFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 17.46% | 8.44% | 14.94% | 23.04% | -28.39% | 5.70% | 35.26% | 32.76% | -5.69% | 21.92% |
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 18.47% | 8.80% | 13.18% | 13.92% | -23.50% | 15.01% | 26.16% | 24.95% | -9.72% | 20.61% |
Correlation
The correlation between VSGAX and ALFAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between VSGAX and ALFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSGAX vs. ALFAX — Ранг доходности на риск
VSGAX
ALFAX
Сравнение VSGAX c ALFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) и Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSGAX | ALFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.17 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.99 | 12.20 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSGAX | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.94 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.43 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок VSGAX и ALFAX
Максимальная просадка VSGAX за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки ALFAX в -57.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSGAX и ALFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSGAX | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -57.11% | +18.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.37% | -10.31% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.47% | -25.01% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.36% | -33.88% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -40.29% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -0.50% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -12.87% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.67% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSGAX и ALFAX
Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) составляет 5.45%, в то время как у Lord Abbett Alpha Strategy Fund (ALFAX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что VSGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSGAX | ALFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.82% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 13.06% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.48% | 16.86% | +2.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 19.86% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 20.72% | +2.28% |
Сравнение комиссий VSGAX и ALFAX
VSGAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ALFAX в 1.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSGAX и ALFAX
Дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ALFAX в 4.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFAX Lord Abbett Alpha Strategy Fund | 4.48% | 5.30% | 0.80% | 0.46% | 6.94% | 5.38% | 7.99% | 14.66% | 16.61% | 11.96% | 11.85% | 15.83% |
VSGAX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.44% | 0.54% | 0.54% | 0.67% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.81% | 1.08% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VSGAX and ALFAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ALFAX has higher volatility (5.82%) compared to VSGAX (5.45%). In terms of maximum drawdown, VSGAX dropped -38.70% vs ALFAX's -57.11%.
ALFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSGAX и ALFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор