Сравнение VSFAX с ARSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX).
VSFAX управляется Federated. Фонд был запущен 28 февр. 1996 г.. ARSMX управляется AMG. Фонд был запущен 29 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VSFAX и ARSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSFAX и ARSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 0.08% | 7.53% | 20.49% | 10.43% | -8.82% | 30.14% | 9.13% | 19.67% | -18.43% | 12.06% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | -1.68% | -0.83% | 12.42% | 14.48% | -8.62% | 23.41% | 1.71% | 34.82% | -6.44% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VSFAX показывает доходность 0.08%, что значительно выше, чем у ARSMX с доходностью -1.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSFAX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции ARSMX немного отстают с 9.48%.
VSFAX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 9.58%
ARSMX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.87%
- 1 год
- 0.11%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSFAX и ARSMX
VSFAX берет комиссию в 1.14%, что меньше комиссии ARSMX в 1.27%.
Доходность на риск
VSFAX vs. ARSMX — Ранг доходности на риск
VSFAX
ARSMX
Сравнение VSFAX c ARSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) и AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSFAX | ARSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 0.04 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 0.18 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.02 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.07 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -0.21 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSFAX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 0.04 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.23 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.35 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между VSFAX и ARSMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSFAX и ARSMX
Дивидендная доходность VSFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, тогда как ARSMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSFAX Federated Hermes Clover Small Value Fund | 3.45% | 3.45% | 20.39% | 2.91% | 9.15% | 8.62% | 0.11% | 0.35% | 23.83% | 16.53% | 2.33% | 2.20% |
ARSMX AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund | 0.00% | 0.00% | 9.27% | 3.89% | 4.85% | 5.86% | 0.00% | 3.60% | 8.60% | 15.66% | 8.03% | 17.82% |
Просадки
Сравнение просадок VSFAX и ARSMX
Максимальная просадка VSFAX за все время составила -78.14%, что больше максимальной просадки ARSMX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSFAX и ARSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSFAX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.14% | -51.75% | -26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.25% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.07% | -19.34% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.57% | -42.96% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -9.05% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.96% | -8.12% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.07% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSFAX и ARSMX
Federated Hermes Clover Small Value Fund (VSFAX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с AMG River Road Small-Mid Cap Value Fund (ARSMX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VSFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSFAX | ARSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 4.00% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 11.20% | +1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.24% | 18.48% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.41% | 17.88% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.03% | 19.60% | +4.43% |