Сравнение VSEAX с CAMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).
VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VSEAX и CAMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSEAX и CAMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | -2.19% | -2.63% | 11.46% | 11.71% | -16.27% | 15.47% | 18.14% | 28.15% | -9.20% | 15.29% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 2.94% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 2.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VSEAX имеют среднегодовую доходность 7.85%, а акции CAMSX немного впереди с 7.95%.
VSEAX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- 1.04%
- 10 лет*
- 7.85%
CAMSX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSEAX и CAMSX
VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CAMSX в 1.10%.
Доходность на риск
VSEAX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск
VSEAX
CAMSX
Сравнение VSEAX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSEAX | CAMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.93 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.41 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.57 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 5.04 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSEAX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.93 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.24 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VSEAX и CAMSX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSEAX и CAMSX
Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности CAMSX в 10.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSEAX JPMorgan Small Cap Equity Fund | 26.02% | 25.45% | 14.31% | 4.81% | 15.49% | 22.80% | 2.89% | 4.96% | 8.25% | 5.99% | 2.98% | 8.31% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 10.30% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
Просадки
Сравнение просадок VSEAX и CAMSX
Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что меньше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и CAMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSEAX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.86% | -58.43% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.12% | -11.67% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.53% | -22.14% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -41.99% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.42% | -8.95% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -8.90% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 3.64% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSEAX и CAMSX
JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSEAX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.00% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.71% | 12.53% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 20.12% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.59% | 18.67% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.64% | 20.74% | -0.10% |