PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSEAX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSEAX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

VSEAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 20 дек. 1994 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VSEAX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSEAX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		-2.19%-2.63%11.46%11.71%-16.27%15.47%18.14%28.15%-9.20%15.29%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, VSEAX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции VSEAX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 7.85% против 10.62% соответственно.

VSEAX

1 день
2.86%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-1.27%
1 год
2.11%
3 года*
4.99%
5 лет*
1.04%
10 лет*
7.85%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Equity Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с VSEAX:
VSEAX с VGTVSEAX с VTWOVSEAX с BBSCVSEAX с SSLCXVSEAX с TNVIXVSEAX с FSSNXVSEAX с AUERX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SSLCXAZBIX с SAGWXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий VSEAX и AZBIX

VSEAX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

VSEAX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSEAX
Ранг доходности на риск VSEAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSEAX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSEAXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

1.11

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.66

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.85

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.58

6.82

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSEAX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSEAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSEAX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSEAXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.11

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.27

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.50

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.49

+0.06

Корреляция

Корреляция между VSEAX и AZBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSEAX и AZBIX

Дивидендная доходность VSEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 26.02%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VSEAX
JPMorgan Small Cap Equity Fund		26.02%25.45%14.31%4.81%15.49%22.80%2.89%4.96%8.25%5.99%2.98%8.31%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок VSEAX и AZBIX

Максимальная просадка VSEAX за все время составила -48.86%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSEAX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VSEAXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.86%

-40.80%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.12%

-11.76%

-2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.53%

-29.85%

+3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.69%

-40.80%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.42%

-5.35%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-7.80%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.19%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VSEAX и AZBIX

Текущая волатильность для JPMorgan Small Cap Equity Fund (VSEAX) составляет 6.63%, в то время как у Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что VSEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSEAXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

7.23%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

13.00%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

19.97%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

20.54%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.31%

-0.67%