Сравнение VSDM с PRMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX).
VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г.. PRMDX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VSDM и PRMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSDM и PRMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 0.47% | 5.39% | -0.15% |
PRMDX T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund | 0.63% | 5.65% | 0.25% |
Доходность по периодам
С начала года, VSDM показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у PRMDX с доходностью 0.63%.
VSDM
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRMDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSDM и PRMDX
VSDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRMDX в 0.53%.
Доходность на риск
VSDM vs. PRMDX — Ранг доходности на риск
VSDM
PRMDX
Сравнение VSDM c PRMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDM | PRMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 3.00 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 5.00 | -2.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 2.37 | -0.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.16 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 19.03 | -10.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDM | PRMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 3.00 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.10 | 1.45 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между VSDM и PRMDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDM и PRMDX
Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности PRMDX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 3.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRMDX T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund | 4.72% | 4.50% | 2.58% | 1.71% | 0.61% | 0.69% | 1.14% | 1.33% | 1.16% | 0.89% | 0.74% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок VSDM и PRMDX
Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки PRMDX в -4.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и PRMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSDM | PRMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -4.31% | +2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | -1.36% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -4.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | -0.58% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -0.38% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.30% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDM и PRMDX
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с T. Rowe Price Maryland Short-Term Tax-Free Bond Fund (PRMDX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что VSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSDM | PRMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.51% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 1.04% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.83% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.71% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.62% | +0.40% |