Сравнение VSDM с PRFSX

С начала года, VSDM показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у PRFSX с доходностью 0.17%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VSDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PRFSX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VSDM на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFSX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSDM и PRFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VSDM и PRFSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что меньше доходности PRFSX в 3.47%

Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки PRFSX в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и PRFSX.

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что VSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.