PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFSX с VWITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRFSX с VWITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX).

PRFSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 22 дек. 1983 г.. VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PRFSX и VWITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRFSX и VWITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund		0.35%5.77%3.96%5.73%-4.24%0.17%3.31%3.66%1.13%1.74%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		-0.48%5.89%2.23%5.82%-6.90%0.74%5.14%7.01%1.26%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, PRFSX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VWITX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции PRFSX уступали акциям VWITX по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.29% соответственно.

PRFSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.45%
1 год
4.28%
3 года*
4.57%
5 лет*
2.29%
10 лет*
2.00%

VWITX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.47%
3 года*
3.64%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund

Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PRFSX:
PRFSX с PRSMXPRFSX с PRMDXPRFSX с MINTPRFSX с FSTFXPRFSX с VSDMPRFSX с PEXMXPRFSX с FLTMX
Часто сравнивают с VWITX:
VWITX с VTEBVWITX с VTEAXVWITX с VTEIVWITX с VWLTXVWITX с VWSTXVWITX с FHIGXVWITX с VWAHX

Сравнение комиссий PRFSX и VWITX

PRFSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VWITX в 0.17%.

PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Доходность на риск

PRFSX vs. VWITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFSX
Ранг доходности на риск PRFSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFSX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWITX
Ранг доходности на риск VWITX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWITX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWITX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWITX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWITX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWITX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFSX c VWITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) и Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFSXVWITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.25

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

1.66

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.35

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.19

1.43

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

5.48

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFSX vs. VWITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFSX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа VWITX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFSX и VWITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFSXVWITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.25

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.46

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.67

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.76

+0.77

Корреляция

Корреляция между PRFSX и VWITX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFSX и VWITX

Дивидендная доходность PRFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности VWITX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFSX
T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund		3.46%4.12%4.43%3.67%1.09%1.22%1.49%1.62%1.48%1.37%1.34%1.41%
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.25%3.96%3.53%2.70%2.43%1.83%2.32%2.80%2.80%2.72%2.80%2.88%

Просадки

Сравнение просадок PRFSX и VWITX

Максимальная просадка PRFSX за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки VWITX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFSX и VWITX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRFSXVWITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-29.13%

+22.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-3.89%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.97%

-11.46%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.97%

-11.46%

+4.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-2.64%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-3.58%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

1.02%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFSX и VWITX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Tax Free Short-Intermediate Fund (PRFSX) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что PRFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRFSXVWITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.65%

1.01%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

1.57%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

3.92%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

3.22%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

3.41%

-1.24%