Сравнение MINO с CDX
MINO (PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund) and CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) are both exchange-traded funds - MINO is a Municipal Bonds fund actively managed by PIMCO, while CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, MINO returned 4.99%/yr vs 7.17%/yr for CDX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. MINO charges 0.39%/yr vs 0.26%/yr for CDX.
Доходность
Сравнение доходности MINO и CDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINO показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у CDX с доходностью -2.44%.
MINO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINO и CDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 1.96% | 4.42% | 3.13% | 8.46% | -6.76% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
Correlation
The correlation between MINO and CDX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINO vs. CDX — Ранг доходности на риск
MINO
CDX
Сравнение MINO c CDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINO | CDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.95 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | -0.43 | +3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | -1.00 | +12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINO | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | -0.31 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MINO и CDX
Максимальная просадка MINO за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINO и CDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINO | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -13.24% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -4.18% | +1.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -8.88% | +3.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -7.41% | +7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -4.34% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.77% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINO и CDX
Текущая волатильность для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) составляет 1.04%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 1.61%. Это указывает на то, что MINO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINO | CDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.61% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 4.72% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 5.69% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 11.10% | -6.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 11.10% | -6.55% |
Сравнение комиссий MINO и CDX
MINO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINO и CDX
Дивидендная доходность MINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности CDX в 8.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.37% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% |
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.89% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
MINO and CDX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.61%) compared to MINO (1.04%). In terms of maximum drawdown, MINO dropped -15.24% vs CDX's -13.24%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.17% vs 4.99% for MINO. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, MINO has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.17% return vs 4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.39% for MINO.
CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 3.89% for MINO.
MINO is categorized as Municipal Bonds, while CDX is High Yield Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Simplify. Their fees differ too: 0.39% for MINO and 0.26% for CDX.
MINO currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINO и CDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор