PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MINO с CDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINO с CDX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX).

MINO и CDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MINO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MINO или CDX.

Корреляция

Корреляция между MINO и CDX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MINO и CDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.07%
19.32%
MINO
CDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MINO:

0.29

CDX:

0.78

Коэф-т Сортино

MINO:

0.40

CDX:

1.23

Коэф-т Омега

MINO:

1.06

CDX:

1.26

Коэф-т Кальмара

MINO:

0.34

CDX:

1.46

Коэф-т Мартина

MINO:

1.19

CDX:

6.42

Индекс Язвы

MINO:

1.33%

CDX:

2.02%

Дневная вол-ть

MINO:

5.53%

CDX:

16.78%

Макс. просадка

MINO:

-15.24%

CDX:

-13.24%

Текущая просадка

MINO:

-3.11%

CDX:

-7.31%

Доходность по периодам

С начала года, MINO показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у CDX с доходностью 6.95%.

MINO

С начала года

-1.17%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-1.02%

1 год

1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CDX

С начала года

6.95%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

5.41%

1 год

12.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MINO и CDX

MINO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CDX в 0.26%.

MINO
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund
График комиссии MINO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MINO: 0.39%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
График комиссии CDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CDX: 0.26%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MINO и CDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MINO
Ранг риск-скорректированной доходности MINO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
CDX
Ранг риск-скорректированной доходности CDX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MINO c CDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MINO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MINO: 0.29
CDX: 0.78
Коэффициент Сортино MINO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MINO: 0.40
CDX: 1.23
Коэффициент Омега MINO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MINO: 1.06
CDX: 1.26
Коэффициент Кальмара MINO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MINO: 0.34
CDX: 1.46
Коэффициент Мартина MINO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MINO: 1.19
CDX: 6.42

Показатель коэффициента Шарпа MINO на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа CDX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINO и CDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.78
MINO
CDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINO и CDX

Дивидендная доходность MINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности CDX в 10.82%

TTM2024202320222021
MINO
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund		3.88%3.91%3.78%2.87%0.29%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		10.82%12.60%5.26%7.51%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MINO и CDX

Максимальная просадка MINO за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки CDX в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINO и CDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.11%
-7.31%
MINO
CDX

Волатильность

Сравнение волатильности MINO и CDX

Текущая волатильность для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) составляет 3.89%, в то время как у Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что MINO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.89%
15.47%
MINO
CDX