PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MINO с PDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MINO с PDI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

MINO - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MINO или PDI.

Корреляция

Корреляция между MINO и PDI составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MINO и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70%
10.09%
MINO
PDI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MINO:

0.29

PDI:

0.70

Коэф-т Сортино

MINO:

0.40

PDI:

0.93

Коэф-т Омега

MINO:

1.06

PDI:

1.23

Коэф-т Кальмара

MINO:

0.34

PDI:

0.84

Коэф-т Мартина

MINO:

1.19

PDI:

3.02

Индекс Язвы

MINO:

1.33%

PDI:

4.00%

Дневная вол-ть

MINO:

5.53%

PDI:

17.34%

Макс. просадка

MINO:

-15.24%

PDI:

-46.47%

Текущая просадка

MINO:

-3.11%

PDI:

-6.39%

Доходность по периодам

С начала года, MINO показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 5.05%.

MINO

С начала года

-1.17%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

-1.02%

1 год

1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PDI

С начала года

5.05%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

0.87%

1 год

11.32%

5 лет

8.48%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MINO и PDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MINO
Ранг риск-скорректированной доходности MINO, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MINO, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINO, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг риск-скорректированной доходности PDI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MINO c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MINO, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MINO: 0.29
PDI: 0.70
Коэффициент Сортино MINO, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MINO: 0.40
PDI: 0.93
Коэффициент Омега MINO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MINO: 1.06
PDI: 1.23
Коэффициент Кальмара MINO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MINO: 0.34
PDI: 0.84
Коэффициент Мартина MINO, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MINO: 1.19
PDI: 3.02

Показатель коэффициента Шарпа MINO на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа PDI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MINO и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.70
MINO
PDI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MINO и PDI

Дивидендная доходность MINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PDI в 14.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MINO
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund		3.88%3.91%3.78%2.87%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		14.42%14.45%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%15.08%13.43%

Просадки

Сравнение просадок MINO и PDI

Максимальная просадка MINO за все время составила -15.24%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINO и PDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.11%
-6.39%
MINO
PDI

Волатильность

Сравнение волатильности MINO и PDI

Текущая волатильность для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) составляет 3.89%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 15.50%. Это указывает на то, что MINO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.89%
15.50%
MINO
PDI