Сравнение MINO с MNBD
MINO (PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund) and MNBD (ALPS Intermediate Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MINO returned 4.90%/yr vs 4.42%/yr for MNBD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MINO charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for MNBD.
Доходность
Сравнение доходности MINO и MNBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MINO показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у MNBD с доходностью 1.36%.
MINO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MNBD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MINO и MNBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 2.04% | 4.42% | 3.13% | 8.46% | 1.84% |
MNBD ALPS Intermediate Municipal Bond ETF | 1.36% | 5.15% | 2.41% | 6.13% | 3.12% |
Correlation
The correlation between MINO and MNBD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2022 г. | 0.77 |
The correlation between MINO and MNBD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MINO vs. MNBD — Ранг доходности на риск
MINO
MNBD
Сравнение MINO c MNBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) и ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MINO | MNBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.53 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.59 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | 8.50 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MINO | MNBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.47 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.20 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок MINO и MNBD
Максимальная просадка MINO за все время составила -15.24%, что больше максимальной просадки MNBD в -5.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MINO и MNBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MINO | MNBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.24% | -5.89% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -2.38% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -3.97% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.88% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -1.09% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.72% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MINO и MNBD
PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund (MINO) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с ALPS Intermediate Municipal Bond ETF (MNBD) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что MINO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MNBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MINO | MNBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.87% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.90% | 1.94% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73% | 2.50% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.54% | 3.77% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 3.77% | +0.77% |
Сравнение комиссий MINO и MNBD
MINO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MNBD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MINO и MNBD
Дивидендная доходность MINO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что больше доходности MNBD в 3.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MINO PIMCO Municipal Income Opportunities Active Exchange-Traded Fund | 3.89% | 3.71% | 3.91% | 3.78% | 2.87% | 0.29% |
MNBD ALPS Intermediate Municipal Bond ETF | 3.32% | 3.32% | 3.83% | 3.44% | 2.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MINO and MNBD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MINO has higher volatility (1.04%) compared to MNBD (0.87%). In terms of maximum drawdown, MINO dropped -15.24% vs MNBD's -5.89%.
On 3-year performance, MINO leads with 4.90% vs 4.42% for MNBD. On fees, MINO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MNBD has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MINO has performed better with a 4.90% return vs 4.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MINO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for MNBD.
MINO has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.32% for MNBD.
They also come from different issuers: PIMCO and ALPS. Their fees differ too: 0.39% for MINO and 0.50% for MNBD.
MINO currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MINO и MNBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор