Сравнение VSDM с IBMN
VSDM (Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF) and IBMN (iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. VSDM is actively managed, while IBMN is passively managed. Over the past year, VSDM returned 4.98% vs 1.20% for IBMN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VSDM charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for IBMN.
Доходность
Сравнение доходности VSDM и IBMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VSDM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 2.44%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSDM и IBMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 1.22% | 5.39% | -0.15% |
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 0.00% | 2.49% | 0.25% |
Correlation
The correlation between VSDM and IBMN is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDM vs. IBMN — Ранг доходности на риск
VSDM
IBMN
Сравнение VSDM c IBMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) и iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDM | IBMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.92 | 1.66 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 6.02 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 24.21 | -12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDM | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | 2.12 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.19 | 0.58 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок VSDM и IBMN
Максимальная просадка VSDM за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки IBMN в -12.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDM и IBMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDM | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -12.40% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -0.25% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.05% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -1.81% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.10% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDM и IBMN
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF (IBMN) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VSDM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDM | IBMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 0.00% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.07% | 0.50% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36% | 0.71% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.95% | 1.80% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.95% | 3.89% | -1.94% |
Сравнение комиссий VSDM и IBMN
VSDM берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IBMN в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDM и IBMN
Дивидендная доходность VSDM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности IBMN в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMN iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF | 1.14% | 2.03% | 2.03% | 1.72% | 0.97% | 0.70% | 1.11% | 1.65% | 0.23% |
VSDM Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF | 3.11% | 3.06% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSDM and IBMN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSDM has higher volatility (0.44%) compared to IBMN (0.00%). In terms of maximum drawdown, VSDM dropped -1.81% vs IBMN's -12.40%.
On 1-year performance, VSDM leads with 4.98% vs 1.20% for IBMN. On fees, VSDM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, IBMN has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSDM has performed better with a 4.98% return vs 1.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSDM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for IBMN.
VSDM has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.14% for IBMN.
They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.12% for VSDM and 0.18% for IBMN.
VSDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSDM и IBMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор