Сравнение VSDB с YCS
VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - VSDB is a Short-Term Bond fund actively managed by Vanguard, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). VSDB is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, VSDB returned 5.27% vs 32.82% for YCS. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. VSDB charges 0.15%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности VSDB и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSDB показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
VSDB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам VSDB и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 0.94% | 4.85% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 20.99% |
Correlation
The correlation between VSDB and YCS is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDB vs. YCS — Ранг доходности на риск
VSDB
YCS
Сравнение VSDB c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDB | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.35 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 3.97 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 12.40 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDB | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.92 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.33 | +2.32 |
Просадки
Сравнение просадок VSDB и YCS
Максимальная просадка VSDB за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDB и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDB | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -49.56% | +48.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -8.30% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | 0.00% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -19.93% | +19.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 2.66% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDB и YCS
Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) составляет 0.55%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что VSDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDB | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 2.75% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 12.32% | -10.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 17.27% | -15.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.90% | 21.10% | -19.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 19.01% | -17.11% |
Сравнение комиссий VSDB и YCS
VSDB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDB и YCS
Дивидендная доходность VSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.17% | 3.30% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSDB and YCS have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.75%) compared to VSDB (0.55%). In terms of maximum drawdown, VSDB dropped -1.42% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 32.82% vs 5.27% for VSDB. On fees, VSDB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VSDB has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 32.82% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSDB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
VSDB has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.00% for YCS.
VSDB is categorized as Short-Term Bond, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for VSDB and 1.00% for YCS.
VSDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSDB и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор