PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSDB с STOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VSDB с STOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).

VSDB и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VSDB и STOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VSDB и STOT

2026 (YTD)2025
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		0.31%4.85%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.35%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, VSDB показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у STOT с доходностью 0.35%.

VSDB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.55%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STOT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.21%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short Duration Bond ETF Shares

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Часто сравнивают с VSDB:
VSDB с BNDVSDB с VBILVSDB с SPSBVSDB с VTSAXVSDB с HYEMVSDB с IGIBVSDB с BBBS
Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с PIMIXSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с SCHJ

Сравнение комиссий VSDB и STOT

VSDB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.

STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares

Доходность на риск

VSDB vs. STOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSDB
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSDB c STOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VSDB vs. STOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSDBSTOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

1.10

+1.66

Корреляция

Корреляция между VSDB и STOT составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSDB и STOT

Дивидендная доходность VSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности STOT в 4.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VSDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares		4.20%3.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.42%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VSDB и STOT

Максимальная просадка VSDB за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDB и STOT.

Загрузка...

Показатели просадок

VSDBSTOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-6.07%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.51%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.85%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности VSDB и STOT

Загрузка...

Волатильность по периодам

VSDBSTOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.48%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.70%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.91%

1.73%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.91%

2.21%

-0.30%