Сравнение VSDB с SHAG
VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) and SHAG (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. VSDB is actively managed, while SHAG is passively managed. Over the past year, VSDB returned 5.06% vs 3.73% for SHAG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VSDB charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SHAG.
Доходность
Сравнение доходности VSDB и SHAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSDB показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.48%.
VSDB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHAG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSDB и SHAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 1.00% | 4.85% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.48% | 3.91% |
Correlation
The correlation between VSDB and SHAG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between VSDB and SHAG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDB vs. SHAG — Ранг доходности на риск
VSDB
SHAG
Сравнение VSDB c SHAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDB | SHAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.40 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.72 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 9.70 | +6.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDB | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 2.05 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.84 | +1.84 |
Просадки
Сравнение просадок VSDB и SHAG
Максимальная просадка VSDB за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDB и SHAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDB | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -9.62% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.38% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.54% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.87% | +1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.39% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDB и SHAG
Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) составляет 0.55%, в то время как у WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG) волатильность равна 0.60%. Это указывает на то, что VSDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDB | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.60% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 1.31% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 1.84% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.89% | 2.75% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 2.58% | -0.69% |
Сравнение комиссий VSDB и SHAG
VSDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDB и SHAG
Дивидендная доходность VSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности SHAG в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.28% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.16% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSDB and SHAG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHAG has higher volatility (0.60%) compared to VSDB (0.55%). In terms of maximum drawdown, VSDB dropped -1.42% vs SHAG's -9.62%.
On 1-year performance, VSDB leads with 5.06% vs 3.73% for SHAG. On fees, SHAG is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSDB has performed better with a 5.06% return vs 3.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHAG is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for VSDB.
SHAG has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 4.16% for VSDB.
They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for VSDB and 0.12% for SHAG.
VSDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSDB и SHAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор