Сравнение VSDB с SHAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG).
VSDB и SHAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VSDB - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г.. SHAG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Short Aggregate Enhanced Yield Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VSDB и SHAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VSDB и SHAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 0.31% | 4.85% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 0.10% | 3.91% |
Доходность по периодам
С начала года, VSDB показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у SHAG с доходностью 0.10%.
VSDB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHAG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VSDB и SHAG
VSDB берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SHAG в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VSDB vs. SHAG — Ранг доходности на риск
VSDB
SHAG
Сравнение VSDB c SHAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF (SHAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDB | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 0.83 | +1.92 |
Корреляция
Корреляция между VSDB и SHAG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDB и SHAG
Дивидендная доходность VSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности SHAG в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.20% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond ETF | 4.35% | 4.33% | 4.49% | 3.04% | 1.38% | 0.92% | 2.33% | 2.71% | 2.56% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок VSDB и SHAG
Максимальная просадка VSDB за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки SHAG в -9.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDB и SHAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VSDB | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -9.62% | +8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.91% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.90% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDB и SHAG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VSDB | SHAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 2.21% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 2.73% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.91% | 2.59% | -0.68% |