Сравнение VSDB с NUSA
VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) and NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. VSDB is actively managed, while NUSA is passively managed. Over the past year, VSDB returned 5.06% vs 3.56% for NUSA. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VSDB и NUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSDB показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 0.48%.
VSDB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSDB и NUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 1.00% | 4.85% |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.48% | 3.24% |
Correlation
The correlation between VSDB and NUSA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between VSDB and NUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDB vs. NUSA — Ранг доходности на риск
VSDB
NUSA
Сравнение VSDB c NUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDB | NUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.39 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.79 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 9.89 | +5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDB | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 1.98 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.68 | 0.82 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок VSDB и NUSA
Максимальная просадка VSDB за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDB и NUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDB | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -9.44% | +8.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.28% | -0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.46% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.65% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.36% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDB и NUSA
Текущая волатильность для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) составляет 0.55%, в то время как у Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) волатильность равна 0.66%. Это указывает на то, что VSDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDB | NUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.66% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 1.33% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 1.82% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.89% | 2.80% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 2.72% | -0.83% |
Сравнение комиссий VSDB и NUSA
И VSDB, и NUSA имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDB и NUSA
Дивидендная доходность VSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности NUSA в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.86% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.16% | 3.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSDB and NUSA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUSA has higher volatility (0.66%) compared to VSDB (0.55%). In terms of maximum drawdown, VSDB dropped -1.42% vs NUSA's -9.44%.
On 1-year performance, VSDB leads with 5.06% vs 3.56% for NUSA. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, VSDB has been the lower-risk option at 0.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSDB has performed better with a 5.06% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSDB and NUSA have the same expense ratio: 0.15% per year.
VSDB has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 3.86% for NUSA.
They also come from different issuers: Vanguard and Nuveen.
VSDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSDB и NUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор