Сравнение VSDB с ISDB
VSDB (Vanguard Short Duration Bond ETF Shares) and ISDB (Invesco Short Duration Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, VSDB returned 5.27% vs 4.99% for ISDB. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSDB charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for ISDB.
Доходность
Сравнение доходности VSDB и ISDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSDB показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у ISDB с доходностью 1.04%.
VSDB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISDB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSDB и ISDB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 0.94% | 4.85% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 1.04% | 4.47% |
Correlation
The correlation between VSDB and ISDB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between VSDB and ISDB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSDB vs. ISDB — Ранг доходности на риск
VSDB
ISDB
Сравнение VSDB c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VSDB | ISDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.84 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 4.46 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.38 | 20.58 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VSDB | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 3.60 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 2.78 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок VSDB и ISDB
Максимальная просадка VSDB за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSDB и ISDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSDB | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -1.83% | +0.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.42% | -1.12% | -0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.11% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.25% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.24% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSDB и ISDB
Vanguard Short Duration Bond ETF Shares (VSDB) имеет более высокую волатильность в 0.55% по сравнению с Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что VSDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSDB | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.37% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.35% | 1.09% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 1.39% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.90% | 1.85% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 1.85% | +0.05% |
Сравнение комиссий VSDB и ISDB
VSDB берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ISDB в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSDB и ISDB
Дивидендная доходность VSDB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности ISDB в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.58% | 4.89% | 5.50% | 5.20% |
VSDB Vanguard Short Duration Bond ETF Shares | 4.17% | 3.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VSDB and ISDB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSDB has higher volatility (0.55%) compared to ISDB (0.37%). In terms of maximum drawdown, VSDB dropped -1.42% vs ISDB's -1.83%.
On 1-year performance, VSDB leads with 5.27% vs 4.99% for ISDB. On fees, VSDB is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ISDB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VSDB has performed better with a 5.27% return vs 4.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VSDB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for ISDB.
ISDB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.17% for VSDB.
They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for VSDB and 0.36% for ISDB.
ISDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 3.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSDB и ISDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор