Сравнение VSCVX с USSPX
VSCVX (Victory Integrity Small-Cap Value Fund) and USSPX (Victory 500 Index Fund Member Shares) are both mutual funds - VSCVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Victory, while USSPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Large Cap 500 Index. Over the past 10 years, VSCVX returned 10.00%/yr vs 15.07%/yr for USSPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VSCVX charges 1.45%/yr vs 0.23%/yr for USSPX.
Доходность
Сравнение доходности VSCVX и USSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VSCVX показывает доходность 26.06%, что значительно выше, чем у USSPX с доходностью 10.75%. За последние 10 лет акции VSCVX уступали акциям USSPX по среднегодовой доходности: 10.00% против 15.07% соответственно.
VSCVX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 4.95%
- 6 месяцев
- 17.46%
- С начала года
- 26.06%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 10.00%
USSPX
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 9.19%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 20.15%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 15.07%
Сравнение доходности по годам VSCVX и USSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCVX Victory Integrity Small-Cap Value Fund | 26.06% | 4.85% | 4.32% | 17.57% | -8.14% | 32.74% | 0.85% | 22.62% | -19.13% | 11.97% |
USSPX Victory 500 Index Fund Member Shares | 10.75% | 17.63% | 25.04% | 26.99% | -19.37% | 27.45% | 21.21% | 31.19% | -4.66% | 21.19% |
Correlation
The correlation between VSCVX and USSPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г. | 0.83 |
Over the past year, the correlation between VSCVX and USSPX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCVX vs. USSPX — Ранг доходности на риск
VSCVX
USSPX
Сравнение VSCVX c USSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) и Victory 500 Index Fund Member Shares (USSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCVX | USSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.40 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 10.44 | +2.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCVX и USSPX
Максимальная просадка VSCVX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки USSPX в -55.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCVX и USSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCVX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -55.39% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -8.92% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.51% | -19.64% | -8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -26.88% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.59% | -33.64% | -18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.04% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -10.10% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.05% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCVX и USSPX
Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Victory 500 Index Fund Member Shares (USSPX) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что VSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCVX | USSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.34% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 10.11% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 12.68% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 17.61% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 18.35% | +7.65% |
Сравнение комиссий VSCVX и USSPX
VSCVX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии USSPX в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCVX и USSPX
Дивидендная доходность VSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности USSPX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSPX Victory 500 Index Fund Member Shares | 3.74% | 4.14% | 3.63% | 2.07% | 2.81% | 4.98% | 3.38% | 4.98% | 3.03% | 1.34% | 2.34% | 1.89% |
VSCVX Victory Integrity Small-Cap Value Fund | 0.55% | 0.70% | 18.80% | 10.46% | 14.07% | 18.06% | 0.09% | 0.42% | 14.93% | 5.93% | 0.00% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
VSCVX and USSPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSCVX has higher volatility (3.52%) compared to USSPX (3.34%). In terms of maximum drawdown, VSCVX dropped -59.44% vs USSPX's -55.39%.
VSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCVX и USSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор