Сравнение VSCVX с TSLTX
VSCVX (Victory Integrity Small-Cap Value Fund) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VSCVX returned 10.14%/yr vs 10.53%/yr for TSLTX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VSCVX charges 1.45%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.
Доходность
Сравнение доходности VSCVX и TSLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VSCVX показывает доходность 23.99%, а TSLTX немного выше – 25.15%.
VSCVX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 15.15%
- С начала года
- 23.99%
- 1 год
- 35.95%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 9.82%
TSLTX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 17.21%
- С начала года
- 25.15%
- 1 год
- 40.80%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VSCVX и TSLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSCVX Victory Integrity Small-Cap Value Fund | 23.99% | 4.85% | 4.32% | 17.57% | -8.14% | 32.74% | 0.85% | 22.62% | -18.33% |
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 25.15% | 9.56% | 12.59% | 8.84% | -12.51% | 31.10% | 5.99% | 20.91% | -16.42% |
Correlation
The correlation between VSCVX and TSLTX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between VSCVX and TSLTX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VSCVX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск
VSCVX
TSLTX
Сравнение VSCVX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VSCVX | TSLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 5.42 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.55 | 17.75 | -5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VSCVX и TSLTX
Максимальная просадка VSCVX за все время составила -59.44%, что больше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCVX и TSLTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VSCVX | TSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.44% | -55.58% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -7.73% | -2.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.51% | -26.62% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.37% | -55.58% | +26.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -15.58% | +15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -28.27% | +18.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.35% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VSCVX и TSLTX
Текущая волатильность для Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) составляет 3.17%, в то время как у Transamerica Small Cap Value (TSLTX) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что VSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VSCVX | TSLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.42% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 11.24% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 16.45% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.09% | 49.97% | -25.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.00% | 43.33% | -17.33% |
Сравнение комиссий VSCVX и TSLTX
VSCVX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии TSLTX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VSCVX и TSLTX
Дивидендная доходность VSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности TSLTX в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSLTX Transamerica Small Cap Value | 4.30% | 5.38% | 27.99% | 2.99% | 21.70% | 77.67% | 0.24% | 4.26% | 11.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSCVX Victory Integrity Small-Cap Value Fund | 0.56% | 0.70% | 18.80% | 10.46% | 14.07% | 18.06% | 0.09% | 0.42% | 14.93% | 5.93% | 0.00% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VSCVX and TSLTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TSLTX has higher volatility (3.42%) compared to VSCVX (3.17%). In terms of maximum drawdown, VSCVX dropped -59.44% vs TSLTX's -55.58%.
TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VSCVX и TSLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор