PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VSCVX с USNQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCVX с USNQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VSCVX (Victory Integrity Small-Cap Value Fund) and USNQX (USAA Nasdaq 100 Index Fund) are both mutual funds - VSCVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Victory, while USNQX is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Over the past 10 years, VSCVX returned 9.82%/yr vs 20.99%/yr for USNQX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSCVX charges 1.45%/yr vs 0.42%/yr for USNQX.

Доходность

Сравнение доходности VSCVX и USNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCVX показывает доходность 23.99%, что значительно выше, чем у USNQX с доходностью 16.98%. За последние 10 лет акции VSCVX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 9.82% против 20.99% соответственно.

VSCVX

1 день
0.77%
1 месяц
1.72%
6 месяцев
15.15%
С начала года
23.99%
1 год
35.95%
3 года*
13.77%
5 лет*
10.14%
10 лет*
9.82%

USNQX

1 день
-0.30%
1 месяц
-1.57%
6 месяцев
15.62%
С начала года
16.98%
1 год
29.07%
3 года*
24.19%
5 лет*
15.36%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCVX и USNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCVX
Victory Integrity Small-Cap Value Fund		23.99%4.85%4.32%17.57%-8.14%32.74%0.85%22.62%-19.13%11.97%
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		16.98%20.52%25.42%54.46%-32.71%26.82%48.31%38.86%-0.43%32.30%

Correlation

The correlation between VSCVX and USNQX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г.

0.70

Over the past year, the correlation between VSCVX and USNQX has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Integrity Small-Cap Value Fund

USAA Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с VSCVX:
VSCVX с VVOAXVSCVX с CBYYXVSCVX с ICISXVSCVX с VBVSCVX с USAAXVSCVX с TSLTXVSCVX с VSIAX
Часто сравнивают с USNQX:
USNQX с QQQUSNQX с QQQMUSNQX с NASDXUSNQX с FXAIXUSNQX с VOOUSNQX с IVNQXUSNQX с SCHD

Доходность на риск

VSCVX vs. USNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCVX
Ранг доходности на риск VSCVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USNQX
Ранг доходности на риск USNQX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNQX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNQX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNQX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNQX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNQX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCVX c USNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VSCVXUSNQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.58

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.13

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.43

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.55

8.65

+3.89

VSCVX vs. USNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCVX на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа USNQX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCVX и USNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VSCVX и USNQX

Максимальная просадка VSCVX за все время составила -59.44%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCVX и USNQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCVXUSNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-76.24%

+16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-12.07%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-22.88%

-5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-36.95%

+7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.59%

-36.95%

-15.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-3.75%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.26%

-26.65%

+16.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.38%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCVX и USNQX

Текущая волатильность для Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) составляет 3.17%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что VSCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCVXUSNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

7.84%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

15.30%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

18.59%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.09%

23.29%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.00%

22.80%

+3.20%

Сравнение комиссий VSCVX и USNQX

VSCVX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCVX и USNQX

Дивидендная доходность VSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности USNQX в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USNQX
USAA Nasdaq 100 Index Fund		2.58%3.01%2.19%2.60%4.13%4.48%1.53%0.88%0.69%1.97%0.50%2.73%
VSCVX
Victory Integrity Small-Cap Value Fund		0.56%0.70%18.80%10.46%14.07%18.06%0.09%0.42%14.93%5.93%0.00%1.53%

Часто задаваемые вопросы

VSCVX and USNQX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNQX has higher volatility (7.84%) compared to VSCVX (3.17%). In terms of maximum drawdown, VSCVX dropped -59.44% vs USNQX's -76.24%.

VSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCVX и USNQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор