PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VSCVX с USAUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VSCVX с USAUX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VSCVX (Victory Integrity Small-Cap Value Fund) and USAUX (USAA Aggressive Growth Fund) are both mutual funds - VSCVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Victory, while USAUX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, VSCVX returned 9.53%/yr vs 15.86%/yr for USAUX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VSCVX charges 1.45%/yr vs 0.63%/yr for USAUX.

Доходность

Сравнение доходности VSCVX и USAUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VSCVX показывает доходность 19.23%, что значительно выше, чем у USAUX с доходностью 8.05%. За последние 10 лет акции VSCVX уступали акциям USAUX по среднегодовой доходности: 9.53% против 15.86% соответственно.

VSCVX

1 день
0.97%
1 месяц
1.94%
С начала года
19.23%
6 месяцев
18.57%
1 год
39.13%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.20%
10 лет*
9.53%

USAUX

1 день
-0.04%
1 месяц
3.38%
С начала года
8.05%
6 месяцев
5.70%
1 год
22.46%
3 года*
25.30%
5 лет*
12.73%
10 лет*
15.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VSCVX и USAUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VSCVX
Victory Integrity Small-Cap Value Fund		19.23%4.85%4.32%17.57%-8.14%32.74%0.85%22.62%-19.13%11.97%
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		8.05%16.98%33.63%48.36%-35.30%16.68%41.82%23.23%-0.75%30.12%

Correlation

The correlation between VSCVX and USAUX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

0.72

Over the past year, the correlation between VSCVX and USAUX has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Integrity Small-Cap Value Fund

USAA Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с VSCVX:
VSCVX с VVOAXVSCVX с VBVSCVX с AVALXVSCVX с CBYYXVSCVX с MMEYXVSCVX с SSCVXVSCVX с TSLTX
Часто сравнивают с USAUX:
USAUX с FXAIXUSAUX с NEAUSAUX с VTIUSAUX с SPYUSAUX с USSPXUSAUX с VOOUSAUX с QQQ

Доходность на риск

VSCVX vs. USAUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VSCVX
Ранг доходности на риск VSCVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCVX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCVX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
USAUX
Ранг доходности на риск USAUX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAUX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAUX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAUX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAUX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAUX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VSCVX c USAUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) и USAA Aggressive Growth Fund (USAUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VSCVXUSAUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
1.36

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
1.90

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

1.30

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

4.17

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VSCVX vs. USAUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VSCVX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа USAUX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VSCVX и USAUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VSCVXUSAUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.36

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок VSCVX и USAUX

Максимальная просадка VSCVX за все время составила -59.44%, что меньше максимальной просадки USAUX в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VSCVX и USAUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VSCVXUSAUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-76.19%

+16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-17.09%

+7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.51%

-25.97%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.37%

-43.84%

+14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.59%

-43.84%

-8.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.86%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-26.71%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

5.31%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности VSCVX и USAUX

Victory Integrity Small-Cap Value Fund (VSCVX) имеет более высокую волатильность в 4.76% по сравнению с USAA Aggressive Growth Fund (USAUX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VSCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USAUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VSCVXUSAUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

3.93%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

12.28%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

16.36%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

24.41%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.08%

22.85%

+3.23%

Сравнение комиссий VSCVX и USAUX

VSCVX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии USAUX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VSCVX и USAUX

Дивидендная доходность VSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности USAUX в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USAUX
USAA Aggressive Growth Fund		4.10%4.43%5.15%0.00%2.37%11.36%0.18%20.25%18.58%9.19%7.42%6.80%
VSCVX
Victory Integrity Small-Cap Value Fund		0.58%0.70%18.80%10.46%14.07%18.06%0.09%0.42%14.93%5.93%0.00%1.53%

Часто задаваемые вопросы

VSCVX and USAUX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCVX has higher volatility (4.76%) compared to USAUX (3.93%). In terms of maximum drawdown, VSCVX dropped -59.44% vs USAUX's -76.19%.

VSCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VSCVX и USAUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор